研究报告全文：期货研究商品2023年08月21日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c2311265386131762414672841-11992所豆粕m240140887817429112612951762033-4098菜粕rm2311389110523965460995501074-5556棕榈油p24017670567473221561594424448493豆油y2401816884854813753805571961593菜油oi23119456138149822-10995237281-4001花生pk23111038012801073881165573200豆一a231152380181408-18673129003-2454豆二b2310530226160234-44590877455538白糖sr240169759154834520466064705224202棉花cf240116945-10475277-197389550021-13071资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力79934-294605681-00424163591187609961-0008玉米1198307550762-0003527605840071149-00185豆粕主力22490541855148640430619306715280205401485豆粕345916763011532202849417240188892237301668菜粕主力1416621347213058017349630780401978802177菜粕1778983383127560041116277196161697301107棕榈油主力16121425235052880132984142184206486-00146棕榈油17690225568054280128108654220206734-0014豆油主力27243-302605298-004733396618041057800714豆油48679-635105991-01286560063382104300694菜油主力54659-711705645-0235637094-49306831-00069菜油64899-568005913-0264954534-3590819800084花生主力37090856079830137368711-4080708700069花生61542293607638009951296841057084900182豆一主力66493-3907404988015055795922690342600097豆一66505-3912504987015025900522780348700093豆二主力131511-39769107480205169544633017673-01087豆二131662-39721107550206171680641617679-01036白糖主力1054902976910385-04592147216106926739-00098白糖176922589031305-0345730411278232244800218棉花主力100081-2811209436021828260120371109600091棉花156151-554390939602013266793168510288-00032资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2311331333003933314071178717-1218667豆粕m2311332097166667118114036644668167菜粕rm2311312623042616715519062250885167棕榈油p231013228505515020952301581435833豆油y231133219016383317419797751097667菜油oi231131221609140018671978710188667花生pk2310111558-0331671804143209362750豆一a2311331302-00510016931289213-0031667豆二b23101322050038167174617425561875667白糖sr231131134-00483311861138631029667棉花cf2311311692-041501618144836-1281333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta240159861401423467152330144552692612乙二醇eg2401413856238669460033327524356橡胶ru240113000205298262173925145482-12630聚乙烯l2401835250389504-5824744107112044聚丙烯pp2401763056499394-1286104434419571甲醇ma24012509601298719-161237113522818835苯乙烯eb23108553190389218-3193329485328767LPGpg2310499256103577-720518167618263PVCv2401627850798317238360504845838原油sc2310652914221460297415398934340BR橡胶br24011142014527737-3870755209资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力95983121351905873-00228342545-111620965901745PTA116114421720906532-00357479605-29520977501301乙二醇主力3738711885069390032005120190822-00299乙二醇3762211940069450030323267205307974-00313橡胶主力6402535354031120015468540-338502599-00083橡胶961145511103582-00062123165-83303596-0018聚乙烯主力24012-18029081630017913526115110104-00708聚乙烯24012-18071081630016515018115109857-00593聚丙烯主力39332-393409221033472070038421083503656聚丙烯39372-398109226033562296038541027603226甲醇主力56910346123099290165119772231132138404449甲醇745193977630979701362310702127291698202385苯乙烯主力206567-3187305557-01361638911096712327-03324苯乙烯206623-3203105556-01358661741099212096-03055LPG主力82663-1069906906-02887435073156076070047LPG82692-1068006911-0288244624315107700454PVC主力49753-31810595-009333731123590636-00071PVC49913-326805958-0094341086239506451-00061原油主力524432702210976027142344823101762502832原油54855286751105027662552626321717802617BR橡胶主力12604105214285032511399046811788-00292BR橡胶21649717242024262332064214501-00613资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta231011189608221671842109343-1882667乙二醇eg2401721637034333138416871092122333橡胶ru230941398183166710441116292912199167聚乙烯l2401721365-037533314071263492-106667聚丙烯pp2401721431-02461671366130711290757833甲醇ma23101122310792167250922961864383667苯乙烯eb2310132214057566719532035110518667LPGpg231013253906625019862433496066400PVCv240172169-00841671587177913443076333原油sc2310162728-00140019662177-872-242550BR橡胶br2401841526-0286250000702443125资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2401777055713135134105663261-24791动力煤zc24068014000000螺纹钢rb23103666-341815011679174156146912265资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力310125246360939-0127122452581862151401525铁矿石4000532966009924-00705487524175282421501111动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力285054142641077320198540002-2130906577-00121螺纹钢432557197839077901469717738-856306966-00167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2310132508006166727312787-1193-097333动力煤zc231011nannannan0000nannannan螺纹钢rb23102417681742833132214266314778833资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au231045708198127984-770919488446白银ag2310562223474846-144483415398-9451铜cu23096850050060816-1576143633-5806锌zn23102004030012147287329699320363铝al23091849090144972-307351732764398工业硅si231013625954530511072656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