公募指数增强基金表现。截至2023年7月7日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、长江沪深300指数增强A（011545.OF),本年收益分别为3.55%、3.44%、3.01%、2.72%和2.32%,相对沪深300指数的超额收益分别为4.74%、4.63%、4.19%、3.9%和3.51%。中证500增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、长城中证500指数增强A（006048.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF),本年收益分别为7.54%、7.4%、6.95%、6.13%和6.03%,相对中证500指数的超额收益分别为5.88%、5.74%、5.3%、4.48%和4.38%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-07-03至2023-07-07）超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、市盈率倒数。中证500内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、市盈率倒数。全市场内，本周超额收益较好的因子是20日换手率、一个月特质波动率、市净率倒数。
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、估值、分析师。中证500内，超额收益较好的是价量、市值、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、价量、估值。
　　指数增强组合表现。截至2023年7月7日，沪深300指数增强组合本周收益-1.54%，沪深300收益-0.44%，超额收益为-1.1%；本年收益-1.3%，沪深300收益-1.6%，超额收益为0.3%，超额收益最大回撤为-3.43%。中证500指数增强组合本周收益-0.37%，中证500收益0.62%，超额收益为0.25%；本年收益-0.93%，中证500收益0.1%，超额收益为-1.02%，超额收益最大回撤为-5.03%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。