本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、估值、北向。中证500内，超额收益较好的是分析师、公司治理、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、估值、公司治理。沪深300指数增强组合本周超额收益为1.06%；本年超额收益为1.41%。中证500指数增强组合本周超额收益为1.29%；本年超额收益为-1.28%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年6月30日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是长信沪深300指数增强A（005137.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、长江沪深300指数增强A（011545.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、国金沪深300指数增强A（167601.OF),本年收益分别为3.61%、3.31%、2.99%、2.9%和2.65%,相对沪深300指数的超额收益分别为4.36%、4.07%、3.75%、3.65%和3.41%。中证500增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、长城中证500指数增强A（006048.OF）、申万菱信中证500指数增强A（002510.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF),本年收益分别为8.08%、7.95%、6.74%、6.41%和6.4%,相对中证500指数的超额收益分别为5.79%、5.66%、4.45%、4.12%和4.11%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-06-26至2023-06-30）超额收益较好的因子是单季度归母ROE、PEG、过去90日报告上下调比例。中证500内，本周超额收益较好的因子是单季度归母ROE、PEG、过去90日报告上下调比例。全市场内，本周超额收益较好的因子是PEG、市盈率倒数、单季度归母净利润。
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、估值、北向。中证500内，超额收益较好的是分析师、公司治理、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、估值、公司治理。
　　指数增强组合表现。截至2023年6月30日，沪深300指数增强组合本周收益0.5%，沪深300收益-0.56%，超额收益为1.06%；本年收益0.24%，沪深300收益-1.17%，超额收益为1.41%，超额收益最大回撤为-3.43%。中证500指数增强组合本周收益1.42%，中证500收益0.13%，超额收益为1.29%；本年收益-0.56%，中证500收益0.72%，超额收益为-1.28%，超额收益最大回撤为-5.03%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险