本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是北向、超预期、成长。中证500内，超额收益较好的是分析师、成长、盈利。全市场内，超额收益较好的是分析师、北上资金、盈利。沪深300指数增强组合本周超额收益为0.23%；本年超额收益为0.59%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.5%；本年超额收益为-2.84%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年6月16日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是兴全沪深300LOF（163407.SZ）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、国金沪深300指数增强A（167601.OF）、长江沪深300指数增强A（011545.OF),本年收益分别为6.24%、5.93%、5.15%、5.01%和4.48%,相对沪深300指数的超额收益分别为3.87%、3.56%、2.79%、2.64%和2.11%。中证500增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、长城中证500指数增强A（ 006048.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、景顺长城中证500增强ETF（159610.SZ),本年收益分别为8.29%、8.16%、7.7%、7.58%和6.98%,相对中证500指数的超额收益分别为3.46%、3.32%、2.86%、2.74%和2.15%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-06-12至2023-06-16）超额收益较好的因子是净经营资产收益率、一个月涨跌幅、单季度毛利率。中证500内，本周超额收益较好的因子是净经营资产收益率、一个月涨跌幅、单季度毛利率。全市场内，本周超额收益较好的因子是预期EP20日变化、一个月涨跌幅、单季度归母ROA。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是北向、超预期、成长。中证500内，超额收益较好的是分析师、成长、盈利。全市场内，超额收益较好的是分析师、北上资金、盈利。
　　指数增强组合表现。截至2023年6月16日，沪深300指数增强组合本周收益3.53%，沪深300收益3.3%，超额收益为0.23%；本年收益1.35%，沪深300收益1.94%，超额收益为-0.59%，超额收益最大回撤为-3.43%。中证500指数增强组合本周收益2.81%，中证500收益2.3%，超额收益为0.5%；本年收益0.39%，中证500收益3.23%，超额收益为-2.84%，超额收益最大回撤为-5.03%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。