权益因子观察周报第53期本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是价量、北向、估值。中证500内，超额收益较好的是北上资金、估值、公司治理。全市场内，超额收益较好的是北上资金、公司治理、估值。沪深300指数增强组合本周超额收益为0.47%；本年超额收益为-0.56%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.63%；本年超额收益为3.22%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年6月9日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是兴全沪深300LOF（163407.SZ）、国金沪深300指数增强A（167601.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、富国沪深300增强A（100038.OF),本年收益分别为3.22%、2.69%、2.3%、1.81%和1.09%,相对沪深300指数的超额收益分别为4.12%、3.59%、3.21%、2.71%和1.99%。中证500增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、长城中证500指数增强A（ 006048.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、景顺长城中证500增强ETF（159610.SZ),本年收益分别为6.65%、6.55%、5.3%、4.86%和4.48%,相对中证500指数的超额收益分别为4.17%、4.08%、2.83%、2.38%和2.01%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-06-05至2023-06-09）超额收益较好的因子是市净率倒数、股息率、过去90日报告上下调比例。中证500内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、股息率、过去90日报告上下调比例。全市场内，本周超额收益较好的因子是PEG、EBIT2EV、市盈率倒数。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是价量、北向、估值。中证500内，超额收益较好的是北上资金、估值、公司治理。全市场内，超额收益较好的是北上资金、公司治理、估值。
　　指数增强组合表现。截至2023年6月9日，沪深300指数增强组合本周收益-0.19%，沪深300收益-0.65%，超额收益为0.47%；本年收益-1.87%，沪深300收益-1.32%，超额收益为-0.56%，超额收益最大回撤为-3.43%。中证500指数增强组合本周收益-0.94%，中证500收益-1.57%，超额收益为0.63%；本年收益-2.32%，中证500收益0.9%，超额收益为-3.22%，超额收益最大回撤为-5.03%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险