多因子组合表现。上周（2023年3月24日至2023年3月31日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-2.86%、-3.17%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为0.33%、0.59%、0.47%、0.11%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-3.33%、-3.64%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为0.60%，同期沪深300指数收益率为0.59%，超额收益为0.01%；中证500增强组合收益率为-0.58%，同期中证500指数收益率为0.47%，超额收益为-1.05%；中证1000增强组合收益率为1.65%，同期中证1000指数收益率为0.11%，超额收益为1.54%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-0.39%，同期股票型基金总指数收益率为0.03%，超额收益为-0.41%。2023年3月以来（2023年2月28日至2023年3月31日，下同），组合累计收益率为-8.63%，超额收益为-7.82%。2023年以来（2022年12月30日至2023年3月31日，下同），组合累计收益率为-5.90%，超额收益为-10.62%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为2.23%，同期沪深300指数收益率为0.59%，超额收益为1.64%。2023年3月以来，组合累计收益率为-5.13%，超额收益为-4.67%。2023年以来，组合累计收益率为8.66%，超额收益为4.03%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-1.86%，同期沪深300指数收益率为0.59%，超额收益为-2.45%。2023年3月以来，组合累计收益率为-3.94%，超额收益为-3.48%。2023年以来，组合累计收益率为8.17%，超额收益为3.54%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-0.87%，同期沪深300指数收益率为0.59%，超额收益为-1.46%。2023年3月以来，组合累计收益率为-1.76%，超额收益为-1.31%。2023年以来，组合累计收益率为11.59%，超额收益为6.96%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-2.60%、-1.79%；同期，微盘股指数收益率为-2.47%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-0.13%、0.68%。2023年3月以来，两个组合累计收益率分别为-2.80%、0.39%，超额收益分别为-2.29%、0.90%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为6.67%、13.35%，超额收益分别为-9.66%、-2.98%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-1.21%，同期微盘股指数收益率为-2.47%，超额收益为1.26%。2023年3月以来，组合累计收益率为1.66%，超额收益为2.18%。2023年以来，组合累计收益率为23.08%，超额收益为6.75%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。