多因子组合表现。上周（2023年3月17日至2023年3月24日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-0.29%、0.96%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为0.94%、1.72%、2.05%、1.95%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-2.34%、-1.09%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为1.17%，同期沪深300指数收益率为1.72%，超额收益为-0.55%；中证500增强组合收益率为2.14%，同期中证500指数收益率为2.05%，超额收益为0.09%；中证1000增强组合收益率为1.86%，同期中证1000指数收益率为1.95%，超额收益为-0.09%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为1.41%，同期股票型基金总指数收益率为2.61%，超额收益为-1.19%。2023年3月以来（2023年2月28日至2023年3月24日，下同），组合累计收益率为-8.28%，超额收益为-7.44%。2023年以来（2022年12月30日至2023年3月24日，下同），组合累计收益率为-5.53%，超额收益为-10.23%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为2.45%，同期沪深300指数收益率为1.72%，超额收益为0.72%。2023年3月以来，组合累计收益率为-7.20%，超额收益为-6.15%。2023年以来，组合累计收益率为6.29%，超额收益为2.27%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-0.56%，同期沪深300指数收益率为1.72%，超额收益为-2.29%。2023年3月以来，组合累计收益率为-2.12%，超额收益为-1.08%。2023年以来，组合累计收益率为10.22%，超额收益为6.20%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.79%，同期沪深300指数收益率为1.72%，超额收益为-0.94%。2023年3月以来，组合累计收益率为-0.90%，超额收益为0.14%。2023年以来，组合累计收益率为12.57%，超额收益为8.56%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为2.01%、3.18%；同期，微盘股指数收益率为2.73%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-0.72%、0.46%。2023年3月以来，两个组合累计收益率分别为-0.21%、2.22%，超额收益分别为-2.21%、0.21%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为9.52%、15.41%，超额收益分别为-9.76%、-3.86%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为3.76%，同期微盘股指数收益率为2.73%，超额收益为1.03%。2023年3月以来，组合累计收益率为2.91%，超额收益为0.90%。2023年以来，组合累计收益率为24.58%，超额收益为5.31%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为负。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。