证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：美好置业、圣济堂、华远地产、利源精制、迪马股份。（本周报中，近5个交易日特指20230306至20230310。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：朝阳科技、迈威生物-U、凯立新材、庞大集团、春立医疗。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：综合金融、房地产、钢铁、传媒、交通运输。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：医药、计算机、食品饮料、电子、电力设备及新能源。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：广发中证基建工程ETF、国泰中证钢铁ETF、银华中证基建ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、国泰中证计算机ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：南方中证500ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50ETF、国联安中证全指半导体ETF、广发中证全指电力公用事业ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。
　　

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年03月14日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo量化择时及拥挤度预警周报202303122023031220230306-20230310高频选股因子周报TableSummary20230306-2023031020230311投资要点量化选股周报20230303-2023031020230311证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为美好臵业圣济堂华远地产利源精制迪马股份本周报中近5个交易日特指20230306至分析师冯佳睿20230310Tel02123219732个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为朝阳科技迈威生物-UEmailfengjrhaitongcom凯立新材庞大集团春立医疗证书S0850512080006分析师袁林青行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为综合金融房地Tel02123212230产钢铁传媒交通运输Emailylq9619haitongcom证书S0850516050003行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为医药计算机分析师张耿宇食品饮料电子电力设备及新能源Tel02123212231ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为广发中证基建工程ETFEmailzgy13303haitongcom国泰中证钢铁ETF银华中证基建ETF广发中证全指电力公用事业ETF国泰证书S0850522090001中证计算机ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为南方中证500ETF易方达创业板ETF易方达上证科创板50ETF国联安中证全指半导体ETF广发中证全指电力公用事业ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20230306-202303104表2净主动买入金额占比前10股票列表20230306-202303104表3宽基指数大额买入与资金流向20230306-202303105表4中信一级行业大额买入与资金流向20230306-202303105表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230306-202303106表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230306-202303106请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20230306-20230310排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1000667SZ美好臵业9089922600227SH圣济堂8989803600743SH华远地产8918444002501SZ利源精制8909965600565SH迪马股份8909806002496SZ辉丰股份8889637600595SH中孚实业8869888600321SH正源股份8868659600881SH亚泰集团88695110601996SH丰林集团883906资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20230306-20230310排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1002981SZ朝阳科技38710002688062SH迈威生物-U23410003688269SH凯立新材2019434601258SH庞大集团1959925688236SH春立医疗1949636688310SH迈得医疗1799967300371SZ汇中股份1579848688223SH晶科能源1569929301006SZ迈拓股份147100010002439SZ启明星辰139975资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20230306-20230310大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数732734-84918上证50713967-9661沪深300719971-72480中证500745566-67967创业板指69811100189资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20230306-20230310大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化767520-135947煤炭764865-233258有色金属7441000-951000电力及公用事业772807-137971钢铁773926-182578基础化工726418-1011000建筑768619-139967建材756242-156652轻工制造74557-121381机械724799-89906电力设备及新能源716660-53697国防军工727975-79971汽车687357-123992商贸零售75398-106910消费者服务706635-78750家电725480-142787纺织服装761119-1051000医药714775-20959食品饮料659283-29910农林牧渔751869-69680银行768955-151156非银行金融758143-122832房地产777570-131988交通运输7721000-107988电子719648-301000通信752902-71934计算机745516-2398传媒773566-69783综合755283-125648综合金融809180-128238资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230306-20230310排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1516970SH广发中证基建工程ETF9019342515210SH国泰中证钢铁ETF8986973516950SH银华中证基建ETF8886354159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF8828285512720SH国泰中证计算机ETF8734926512100SH南方中证1000ETF8733937159928SZ汇添富中证主要消费ETF8727138510500SH南方中证500ETF8682839510880SH华泰柏瑞红利ETF86864810515880SH国泰中证全指通信设备ETF866279资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230306-20230310排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1510500SH南方中证500ETF707172159915SZ易方达创业板ETF699433588080SH易方达上证科创板50ETF45上市时间过短4512480SH国联安中证全指半导体ETF409145159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF377466512760SH国泰CES半导体芯片ETF247587159857SZ天弘中证光伏产业ETF155748159995SZ华夏国证半导体芯片ETF057099510310SH易方达沪深300ETF0366410159813SZ鹏华国证半导体芯片ETF02730资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明