证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：博众精工、华脉科技、美晨生态、江南高纤、华联股份。（本周报中，近5个交易日特指20230227至20230303。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：美克家居、凯立新材、中国银行、上港集团、大秦铁路。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、建筑、石油石化、房地产。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、建筑、交通运输、电力及公用事业、非银行金融。
　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF、华宝中证银行ETF、银华中证基建ETF、国泰中证计算机ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：国泰中证全指通信设备ETF、易方达沪深300ETF、富国中证旅游主题ETF、富国中证大数据产业ETF、华泰柏瑞红利ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年03月07日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo高频选股因子周报20230227-202303032023030520230227-20230303量化择时及拥挤度预警周报TableSummary2023030520230305投资要点量化选股周报20230224-2023030320230304证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为博众精工华脉科技美晨生态江南高纤华联股份本周报中近5个交易日特指20230227至分析师冯佳睿20230303Tel02123219732个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为美克家居凯立新材Emailfengjrhaitongcom中国银行上港集团大秦铁路证书S0850512080006分析师袁林青行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为银行钢铁建Tel02123212230筑石油石化房地产Emailylq9619haitongcom证书S0850516050003行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为银行建筑分析师张耿宇交通运输电力及公用事业非银行金融Tel02123212231ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为华泰柏瑞红利ETF南Emailzgy13303haitongcom方中证1000ETF华宝中证银行ETF银华中证基建ETF国泰中证计算机ETF证书S0850522090001ETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为国泰中证全指通信设备ETF易方达沪深300ETF富国中证旅游主题ETF富国中证大数据产业ETF华泰柏瑞红利ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20230227-202303034表2净主动买入金额占比前10股票列表20230227-202303034表3宽基指数大额买入与资金流向20230227-202303035表4中信一级行业大额买入与资金流向20230227-202303035表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230227-202303036表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230227-202303036请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20230227-20230303排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1688097SH博众精工102510002603042SH华脉科技9219963300237SZ美晨生态8979794600527SH江南高纤8828365000882SZ华联股份8829676600743SH华远地产8787347000415SZ渤海租赁8769478601880SH辽港股份8769029600008SH首创环保87699610600339SH中油工程875975资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20230227-20230303排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1600337SH美克家居34310002688269SH凯立新材28210003601988SH中国银行2329964600018SH上港集团21810005601006SH大秦铁路20610006601658SH邮储银行2019887601880SH辽港股份1949888601985SH中国核电19210009603368SH柳药集团19199210003816SZ中国广核1791000资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20230227-20230303大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数751664-10967上证5073394714967沪深30073595513967中证500762590-21971创业板指718902-04689资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20230227-20230303大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化80585735922煤炭784287-13287有色金属749910-61422电力及公用事业79852053652钢铁80770525676基础化工738582-97996建筑80662385557建材763311-37762轻工制造74741-127684机械742689-50988电力设备及新能源725451-30738国防军工7646973478汽车726217-67832商贸零售78732014381消费者服务73872110701家电753902-15922纺织服装74712-91881医药728803-66816食品饮料663770-95947农林牧渔766586-96980银行814889151955非银行金融79412336475房地产80231606258交通运输79591470967电子732611-44738通信758926-411000计算机740393-60820传媒7701000-49734综合785525-59766综合金融786664-26324资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230227-20230303排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1510880SH华泰柏瑞红利ETF9138852512100SH南方中证1000ETF9028283512800SH华宝中证银行ETF8958364516950SH银华中证基建ETF8906845512720SH国泰中证计算机ETF8907306510500SH南方中证500ETF8866647159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF8858818159919SZ嘉实沪深300ETF8808619512690SH鹏华中证酒ETF87988510515230SH国泰中证全指软件ETF877623资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230227-20230303排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1515880SH国泰中证全指通信设备ETF1439882510310SH易方达沪深300ETF1389633159766SZ富国中证旅游主题ETF1239844515400SH富国中证大数据产业ETF1119715510880SH华泰柏瑞红利ETF1059516159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF999847510300SH华泰柏瑞沪深300ETF869188159915SZ易方达创业板ETF839889516970SH广发中证基建工程ETF6791810512000SH华宝中证全指证券ETF59820资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明