证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：华远地产、辽港股份、正源股份、安诺其、郑州银行。（本周报中，近5个交易日特指20230220至20230224。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：朝阳科技、苏农银行、罗莱生活、山东钢铁、中新集团。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：钢铁、电力及公用事业、石油石化、综合金融、房地产。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：国防军工、计算机、通信、轻工制造、传媒。
　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华泰柏瑞红利ETF、富国中证1000ETF、富国中证农业主题ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、南方中证1000ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：南方中证500ETF、南方中证申万有色金属ETF、国泰中证煤炭ETF、鹏华中证国防ETF、南方中证新能源ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年02月28日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo量化择时及拥挤度预警周报202302262023022620230220-20230224高频选股因子周报TableSummary20230220-2023022420230226投资要点量化选股周报20230217-2023022420230225证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为华远地产辽港股份正源股份安诺其郑州银行本周报中近5个交易日特指20230220至分析师冯佳睿20230224Tel02123219732个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为朝阳科技苏农银行Emailfengjrhaitongcom罗莱生活山东钢铁中新集团证书S0850512080006分析师袁林青行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为钢铁电力及公Tel02123212230用事业石油石化综合金融房地产Emailylq9619haitongcom证书S0850516050003行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为国防军工计分析师张耿宇算机通信轻工制造传媒Tel02123212231ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为华泰柏瑞红利ETF富Emailzgy13303haitongcom国中证1000ETF富国中证农业主题ETF国泰中证畜牧养殖ETF南方中证证书S08505220900011000ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为南方中证500ETF南方中证申万有色金属ETF国泰中证煤炭ETF鹏华中证国防ETF南方中证新能源ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20230220-202302244表2净主动买入金额占比前10股票列表20230220-202302244表3宽基指数大额买入与资金流向20230220-202302245表4中信一级行业大额买入与资金流向20230220-202302245表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230220-202302246表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230220-202302246请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20230220-20230224排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1600743SH华远地产9009222601880SH辽港股份8919923600321SH正源股份8888774300067SZ安诺其8879435002936SZ郑州银行8869476300506SZ名家汇8869967601333SH广深铁路8848938601860SH紫金银行8839479601988SH中国银行88380310601228SH广州港883934资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20230220-20230224排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1002981SZ朝阳科技31710002603323SH苏农银行23110003002293SZ罗莱生活2089964600022SH山东钢铁2059635601512SH中新集团19410006600337SH美克家居1819967688558SH国盛智科18010008603738SH泰晶科技17910009600377SH宁沪高速17398010603811SH诚意药业1731000资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20230220-20230224大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数736705-951000上证50696721-186488沪深300718996-120988中证500753615-80988创业板指698926-102910资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20230220-20230224大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化778619-129746煤炭771635-88701有色金属750939-154975电力及公用事业784320-1301000钢铁796967-76934基础化工737566-145971建筑772471-171803建材754234-143971轻工制造753615-061000机械735709-88832电力设备及新能源715414-1391000国防军工7566727741汽车7211000-1441000商贸零售763160-104902消费者服务694611-136516家电73204-79963纺织服装75890-61615医药704693-86930食品饮料664939-103971农林牧渔748533-150992银行775295-226930非银行金融73586-200955房地产776705-209660交通运输772525-124816电子722881-76975通信767100012996计算机7621000371000传媒775811-51988综合757471-119848综合金融778123-68787资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230220-20230224排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1510880SH华泰柏瑞红利ETF9128772159629SZ富国中证1000ETF9026543159825SZ富国中证农业主题ETF9027914159865SZ国泰中证畜牧养殖ETF8959635512100SH南方中证1000ETF8926646512800SH华宝中证银行ETF8856977515230SH国泰中证全指软件ETF8837138510500SH南方中证500ETF8805339159869SZ华夏中证动漫游戏ETF87947510510330SH华夏沪深300ETF878697资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230220-20230224排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1510500SH南方中证500ETF606722512400SH南方中证申万有色金属ETF538203515220SH国泰中证煤炭ETF529434512670SH鹏华中证国防ETF448445516160SH南方中证新能源ETF419596512660SH国泰中证军工ETF387957159857SZ天弘中证光伏产业ETF286728159865SZ国泰中证畜牧养殖ETF286899159819SZ易方达中证人工智能ETF2761910510880SH华泰柏瑞红利ETF24676资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明