投资要点：
　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：郑州银行、赣粤高速、淮河能源、中原高速、广州港。（本周报中，近5个交易日特指20230213至20230217。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：浙江仙通、嘉必优、太极集团、博济医药、富春染织。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：煤炭、钢铁、石油石化、纺织服装、房地产。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：煤炭、石油石化、纺织服装、钢铁、医药。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：广发中证传媒ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、南方中证500ETF、鹏华中证酒ETF、南方中证1000ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：鹏华中证中药ETF、国泰中证生物医药ETF、华泰柏瑞红利ETF、鹏华中证酒ETF、嘉实中证500ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年02月21日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo绝对收益策略周报20230213-202302172023022020230213-20230217量化择时及拥挤度预警周报TableSummary2023021920230219投资要点高频选股因子周报20230213-2023021720230219证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为郑州银行赣粤高速淮河能源中原高速广州港本周报中近5个交易日特指20230213至分析师冯佳睿20230217Tel02123219732个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为浙江仙通嘉必优太Emailfengjrhaitongcom极集团博济医药富春染织证书S0850512080006分析师袁林青行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为煤炭钢铁石Tel02123212230油石化纺织服装房地产Emailylq9619haitongcom证书S0850516050003行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为煤炭石油石分析师张耿宇化纺织服装钢铁医药Tel02123212231ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为广发中证传媒ETF华Emailzgy13303haitongcom夏中证细分食品饮料产业主题ETF南方中证500ETF鹏华中证酒ETF南方证书S0850522090001中证1000ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为鹏华中证中药ETF国泰中证生物医药ETF华泰柏瑞红利ETF鹏华中证酒ETF嘉实中证500ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20230213-202302174表2净主动买入金额占比前10股票列表20230213-202302174表3宽基指数大额买入与资金流向20230213-202302175表4中信一级行业大额买入与资金流向20230213-202302175表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230213-202302176表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230213-202302176请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20230213-20230217排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1002936SZ郑州银行9049962600269SH赣粤高速9039753600575SH淮河能源9029754600020SH中原高速8989635601228SH广州港8919716000046SZ泛海控股8919397601988SH中国银行8909108600743SH华远地产8898819601000SH唐山港88998410600033SH福建高速888947资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20230213-20230217排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1603239SH浙江仙通22210002688089SH嘉必优20310003600129SH太极集团18910004300404SZ博济医药17210005605189SH富春染织1699966002595SZ豪迈科技1659267603279SH景津装备1599758600166SH福田汽车1579679301220SZ亚香股份157100010600955SH维远股份1541000资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20230213-20230217大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数734389-56189上证50706639-59943沪深300714857-77258中证500745209-52127创业板指687795-67639资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20230213-20230217大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化79782071414煤炭809697165189有色金属756955-08930电力及公用事业778525-66857钢铁807100036725基础化工742619-31635建筑776693-87381建材778766-441000轻工制造755467-66299机械732734-53701电力设备及新能源710898-99828国防军工7421000-481000汽车721967-49996商贸零售772377-79373消费者服务722590-69746家电751660-17861纺织服装79130748881医药74061132422食品饮料706918-40848农林牧渔771213-30660银行778152-110295非银行金融733316-135184房地产786742-93652交通运输775385-26537电子691828-112225通信730701-138947计算机726992-1131000传媒765725-811000综合769512-102242综合金融75486-15420资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230213-20230217排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1512980SH广发中证传媒ETF9089392515170SH华夏中证细分食品饮料产业主题ETF9029223510500SH南方中证500ETF8978404512690SH鹏华中证酒ETF8939805512100SH南方中证1000ETF8937176159629SZ富国中证1000ETF8924967159869SZ华夏中证动漫游戏ETF8876278159633SZ易方达中证1000ETF8873089510300SH华泰柏瑞沪深300ETF88586910159919SZ嘉实沪深300ETF881877资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230213-20230217排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1159647SZ鹏华中证中药ETF18910002512290SH国泰中证生物医药ETF909263510880SH华泰柏瑞红利ETF758734512690SH鹏华中证酒ETF426435159922SZ嘉实中证500ETF205986510330SH华夏沪深300ETF206937510500SH南方中证500ETF194228515170SH华夏中证细分食品饮料产业主题ETF195949159819SZ易方达中证人工智能ETF1357810512400SH南方中证申万有色金属ETF08586资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明