证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：中央商场、泛海控股、北京银行、光大银行、建设银行。（本周报中，近5个交易日特指20230206至20230210。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：尚纬股份、保立佳、华菱钢铁、安必平、中国巨石。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、房地产、电力及公用事业、综合金融。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：房地产、消费者服务、电力及公用事业、食品饮料、农林牧渔。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华夏MSCI中国A50互联互通ETF、广发中证传媒ETF、南方中证500ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、富国中证1000ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：天弘中证全指证券公司ETF、易方达中证人工智能ETF、国泰中证全指家电ETF、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证钢铁ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年02月14日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo量化择时及拥挤度预警周报202302122023021220230206-20230210高频选股因子周报TableSummary20230206-2023021020230212投资要点量化选股周报20230203-2023021020230211证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为中央商场泛海控股北京银行光大银行建设银行本周报中近5个交易日特指20230206至分析师冯佳睿20230210Tel02123219732个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为尚纬股份保立佳华Emailfengjrhaitongcom菱钢铁安必平中国巨石证书S0850512080006分析师袁林青行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为银行钢铁房Tel02123212230地产电力及公用事业综合金融Emailylq9619haitongcom证书S0850516050003行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为房地产消费分析师张耿宇者服务电力及公用事业食品饮料农林牧渔Tel02123212231ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为华夏MSCI中国A50互Emailzgy13303haitongcom联互通ETF广发中证传媒ETF南方中证500ETF华夏中证细分食品饮料产证书S0850522090001业主题ETF富国中证1000ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为天弘中证全指证券公司ETF易方达中证人工智能ETF国泰中证全指家电ETF华夏中证动漫游戏ETF国泰中证钢铁ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20230206-202302104表2净主动买入金额占比前10股票列表20230206-202302104表3宽基指数大额买入与资金流向20230206-202302105表4中信一级行业大额买入与资金流向20230206-202302105表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230206-202302106表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230206-202302106请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20230206-20230210排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1600280SH中央商场91110002000046SZ泛海控股9099963601169SH北京银行9089964601818SH光大银行90810005601939SH建设银行90710006601328SH交通银行89910007601916SH浙商银行89810008600817SH宇通重工89710009600743SH华远地产89691810600016SH民生银行895980资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20230206-20230210排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1603333SH尚纬股份26510002301037SZ保立佳21710003000932SZ华菱钢铁2109924688393SH安必平2009925600176SH中国巨石19010006300938SZ信测标准1879967003018SZ金富科技1849968600048SH保利发展18010009688168SH安博通17999610002930SZ宏川智慧1741000资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20230206-20230210大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数735279-76926上证50704332-96955沪深300714598-831000中证500753357-85951创业板指706963-92848资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20230206-20230210大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化777611-156791煤炭754102-229926有色金属729861-185893电力及公用事业78710721402钢铁798639-131881基础化工738291-105865建筑77308-7108建材774398-59680轻工制造763598-18332机械737447-100992电力设备及新能源715689-141840国防军工725943-1381000汽车713631-149959商贸零售76741-7108消费者服务75186151135家电761873-85939纺织服装771180-8270医药722607-781000食品饮料69073418570农林牧渔77531605570银行810254-47984非银行金融75425-149344房地产79662361980交通运输774541-20889电子720828-721000通信761848-41578计算机741570-731000传媒781365-02234综合75098-16537综合金融78408-631000资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230206-20230210排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1159601SZ华夏MSCI中国A50互联互通ETF9223812512980SH广发中证传媒ETF9159883510500SH南方中证500ETF8948164515170SH华夏中证细分食品饮料产业主题ETF8938575159629SZ富国中证1000ETF8904216516970SH广发中证基建工程ETF8858487159633SZ易方达中证1000ETF8842488159919SZ嘉实沪深300ETF8839069512690SH鹏华中证酒ETF88395110510330SH华夏沪深300ETF883783资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230206-20230210排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1159841SZ天弘中证全指证券公司ETF13810002159819SZ易方达中证人工智能ETF1249713159996SZ国泰中证全指家电ETF1029184159869SZ华夏中证动漫游戏ETF799805515210SH国泰中证钢铁ETF759516159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF688817512690SH鹏华中证酒ETF597758512290SH国泰中证生物医药ETF488529159801SZ广发国证半导体芯片ETF3878710512400SH南方中证申万有色金属ETF19664资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明