多因子组合表现。上周（2023年1月20日至2023年2月3日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为5.19%、5.26%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-2.19%、-0.95%、1.48%、2.79%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为3.71%、3.79%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-1.00%，同期沪深300指数收益率为-0.95%，超额收益为-0.04%；中证500增强组合收益率为1.22%，同期中证500指数收益率为1.48%，超额收益为-0.26%；中证1000增强组合收益率为2.58%，同期中证1000指数收益率为2.79%，超额收益为-0.21%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为0.02%，同期股票型基金总指数收益率为0.81%，超额收益为-0.78%。2023年2月以来（2023年1月31日至2023年2月3日，下同），组合累计收益率为-0.07%，超额收益为-1.12%。2023年以来（2022年12月30日至2023年2月3日，下同），组合累计收益率为7.32%，超额收益为-1.04%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为1.55%，同期沪深300指数收益率为-0.95%，超额收益为2.50%。2023年2月以来，组合累计收益率为0.79%，超额收益为1.16%。2023年以来，组合累计收益率为12.86%，超额收益为5.88%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为1.55%，同期沪深300指数收益率为-0.95%，超额收益为2.51%。2023年2月以来，组合累计收益率为-0.03%，超额收益为0.34%。2023年以来，组合累计收益率为7.08%，超额收益为0.10%。
　　上周，GARP组合的周收益率为2.29%，同期沪深300指数收益率为-0.95%，超额收益为3.25%。2023年2月以来，组合累计收益率为0.66%，超额收益为1.03%。2023年以来，组合累计收益率为9.16%，超额收益为2.19%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1的周收益率为3.77%，同期微盘股指数收益率为5.74%，超额收益为-1.97%。2023年2月以来，组合累计收益率为1.30%，超额收益为-1.46%。2023年以来，组合累计收益率为5.91%，超额收益为-5.86%。
　　上周，小盘价值优选组合2的周收益率为3.69%，同期微盘股指数收益率为5.74%，超额收益为-2.05%。2023年2月以来，组合累计收益率为1.56%，超额收益为-1.21%。2023年以来，组合累计收益率为8.62%，超额收益为-3.15%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为负。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。