证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：同为股份、浙能电力、*ST未来、中国银行、莲花健康。（本周报中，近5个交易日特指20230130至20230203。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：*ST西源、容知日新、圣达生物、广哈通信、安联锐视。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、传媒、电力及公用事业、综合金融、轻工制造。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：计算机、国防军工、传媒、综合金融、电子。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：易方达中证1000ETF、富国中证1000ETF、广发中证传媒ETF、工银瑞信深证红利ETF、华夏MSCI中国A50互联互通ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：南方中证申万有色金属ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、广发中证全指信息技术ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、南方中证1000ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年02月07日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo量化择时及拥挤度预警周报202302052023020520230130-20230203高频选股因子周报TableSummary20230130-2023020320230204投资要点量化选股周报20230120-2023020320230204证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为同为股份浙能电力ST未来中国银行莲花健康本周报中近5个交易日特指20230130至20230203分析师冯佳睿个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为ST西源容知日新Tel02123219732圣达生物广哈通信安联锐视Emailfengjrhaitongcom证书S0850512080006行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为银行传媒电分析师袁林青力及公用事业综合金融轻工制造Tel02123212230Emailylq9619haitongcom行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为计算机国防证书S0850516050003军工传媒综合金融电子联系人张耿宇ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为易方达中证1000ETFTel02123212231富国中证1000ETF广发中证传媒ETF工银瑞信深证红利ETF华夏MSCIEmailzgy13303haitongcom证书S0850522090001中国A50互联互通ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为南方中证申万有色金属ETF国泰中证畜牧养殖ETF广发中证全指信息技术ETF广发中证全指电力公用事业ETF南方中证1000ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20230130-202302034表2净主动买入金额占比前10股票列表20230130-202302034表3宽基指数大额买入与资金流向20230130-202302035表4中信一级行业大额买入与资金流向20230130-202302035表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230130-202302036表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230130-202302036请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20230130-20230203排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1002835SZ同为股份9549962600023SH浙能电力9069963600532SHST未来89510004601988SH中国银行8889345600186SH莲花健康8869516601010SH文峰股份8859597600743SH华远地产8828778600020SH中原高速8828409600269SH赣粤高速88188510600016SH民生银行881947资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20230130-20230203排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1600139SHST西源5289712688768SH容知日新25710003603079SH圣达生物24510004300711SZ广哈通信2199795301042SZ安联锐视21510006000534SZ万泽股份2019847000785SZ居然之家20010008603879SH永悦科技19910009688095SH福昕软件198100010300588SZ熙菱信息1921000资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20230130-20230203大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数736519-891000上证50699214-118230沪深300718547-94971中证500749621-72996创业板指707613-57354资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20230130-20230203大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化778761-150671煤炭778909-175593有色金属740959-69597电力及公用事业786959-108881钢铁768852-138235基础化工727716-93988建筑777975-1381000建材762588-99868轻工制造779934-42922机械731852-751000电力设备及新能源707337-124778国防军工7436263649汽车721634-110984商贸零售770391-101868消费者服务725700-90971家电751868-93502纺织服装75991-112765医药715630-96963食品饮料678432-89819农林牧渔763815-881000银行796136-180654非银行金融759737-96955房地产767712-192963交通运输770626-104556电子722679-22848通信763819-32449计算机76659749790传媒78748605457综合769737-60938综合金融78330904934资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230130-20230203排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1159633SZ易方达中证1000ETF9128172159629SZ富国中证1000ETF9128353512980SH广发中证传媒ETF9079674159905SZ工银瑞信深证红利ETF9055765159601SZ华夏MSCI中国A50互联互通ETF901826516970SH广发中证基建工程ETF8918857510300SH华泰柏瑞沪深300ETF8859018515050SH华夏中证5G通信主题ETF8848029159996SZ国泰中证全指家电ETF88472810510330SH华夏沪深300ETF882782资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230130-20230203排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1512400SH南方中证申万有色金属ETF16710002159865SZ国泰中证畜牧养殖ETF1209473159939SZ广发中证全指信息技术ETF1067284159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF849635512100SH南方中证1000ETF808606159857SZ天弘中证光伏产业ETF709147516110SH国泰中证800汽车与零部件ETF658898515030SH华夏中证新能源汽车ETF649269159995SZ华夏国证半导体芯片ETF5890910159901SZ易方达深证100ETF51877资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明