T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.14元至100.14元；3份合约共成交62725手，较前一交易日增加1829手;3份合约持仓合计171513手，较前一交易日增加1880手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加2955手至67317手，成交量集中度53.7%，多头增持1677手，空头增持627手，为净多10346手；前10席位的成交量减少47手至80676手，成交量集中度64.3%，多头增持1856手，空头增持1568手，为净多9476手；前20席位的成交量增加1212手至98211手，成交量集中度78.3%，多头增持2454手，空头增持1658手，为净多6842手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-07数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨014元至10014元3份合约共成交62725手较前一交易日增加1829手3份合约持仓合计171513手较前一交易日增加1880手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加2955手至67317手成交量集中度537多头增持1677手空头增持627手为净多10346手前10席位的成交量减少47手至80676手成交量集中度643多头增持1856手空头增持1568手为净多9476手前20席位的成交量增加1212手至98211手成交量集中度783多头增持2454手空头增持1658手为净多6842手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少604手至8905手中信期货席位净买仓增加756手至4281手上海东证席位净买仓增加310手至2110手银河期货席位净买仓增加435手至1065手招商期货席位净买仓减少830手至388手空头方面国泰君安席位净卖仓减少572手至3777手国投安信席位净卖仓减少104手至1075手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨0085元至100815元3份合约共成交52391手较前一交易日减少348手3份合约持仓合计102877手较前一交易日增加3513手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加1378手至67756手成交量集中度647多头增持4255手空头增持591手为净多13349手前10席位的成交量增加3265手至84533手成交量集中度807多头增持4062手空头增持2329手为净多5242手前20席位的成交量增加1503手至96658手成交量集中度922多头增持3348手空头增持3756手为净空314手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓增加2577手至7790手中信期货席位净买仓减少850手至5349手国泰君安席位净买仓增加959手至2477手国投安信席位净买仓增加38手至1300手空头方面平安期货席位净卖仓减少371手至2333手银河期货席位净卖仓减少417手至174手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨0035元至100745元3份合约共成交39693手较前一交易日增加6105手3份合约持仓合计58142手较前一交易日增加2089手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加8431手至50591手成交量集中度637多头增持2419手空头增持1931手为净空6782手前10席位的成交量增加12515手至68092手成交量集中度858多头增持2251手空头增持2267手为净空5328手前20席位的成交量增加12313手至75476手成交量集中度951多头增持1711手空头增持2141手为净空3761手具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加511金融衍生品研究所多头方面国投安信席位净买仓增加57手至4014手中信期货席位净买仓减少406手至780手空头方面银河期货席位净卖仓减少297手至4054手海通期货席位净卖仓增加54手至3928手国金期货席位净卖仓增加805手至2730手上海东证席位净卖仓减少744手至2183手华泰期货席位净卖仓增加33手至167手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220019IB基差为065元正套收益率为02200016IB的反套收益率为29当前到期收益率为2895根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有082元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有078元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有08元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为031元正套收益率为13当前到期收益率为2692根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有053元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有059元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有047元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为009元正套收益率为20当前到期收益率为2405根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有001元的走阔空间220028IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220011IB220018IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有01元的走阔空间220028IB基差可能有009元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为075元年化展期成本289在过去1年中处于9044的分位水平当前移仓完成度9497移仓已接近完成TF2303CFE当季-下季的跨期价差为038元年化展期成本146在过去1年中处于7679的分位水平当前移仓完成度9597移仓已接近完成TS2303CFE当季-下季的跨期价差为019元年化展期成本071在过去1年中处于6655的分位水平当前移仓完成度9468移仓已接近完成911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111