私募证券投资基金市场动态
　　截至2023年1月末，存续私募证券投资基金94264只，存续规模5.61万亿元，环比增长0.94%；存续私募证券投资基金管理人8595家，较上月减少428家，环比下降4.74%。
　　2023年1月，新备案私募证券投资基金2270只，占新备案基金数量的78.44%，新备案规模152.21亿元，环比下降22.99%；2023年1月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共21家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年2月22日，私募排排网数据库中共登记有75676只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为35166、6955、4749。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2023年2月13日至2月17日，下同）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-1.32%、-1.19%、-0.18%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.23%、0.19%、0.01%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.32%、0.08%、-0.19%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.45%、0.01%、-0.47%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.14%、-0.09%、0.08%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-0.99%、-0.05%、-0.73%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-2.11%、-1.40%、-0.69%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年2月11日至2月17日）百亿私募管理人调研最多的行业为医药、机械、基础化工，周度调研机构家数分别达42、28、28家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为信德新材、迈普医学，周内分别受到8、7家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年02月22日私募基金周报上周沪深300指增私募超额中位数023百亿私募调研聚焦医药板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐2023194264561021-609331590755-81981313亿元环比增长094存续私募证券投资基金管理人8595家较上月减zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn少428家环比下降474S0980520060001S09805160800052023年1月新备案私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的相关研究报告7844新备案规模15221亿元环比下降22992023年1月在基基金周报-重要货币基金监管新规发布全面注册制规则发布金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人实施2023-02-19ETF周报-上周红利主题ETF收益中位数-038芯片主题ETF共21家净申购逾20亿2023-02-19港股投资周报-高估值板块持续调整港股精选组合今年以来私募基金数量分布上涨3382023-02-19多因子选股周报-换手因子表现出色本周中证500指数增强组合超额0442023-02-19截至2023年2月22日私募排排网数据库中共登记有75676只运行中的主动量化策略周报-价值强成长弱三大主动量化组合年内排私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量名均进入主动股基前202023-02-18化股票多头产品数量分别为3516669554749私募基金分策略周度收益统计上周2023年2月13日至2月17日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-132-119-018上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为023019001上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-032008-019量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-045001-047上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为014-009008上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-099-005-073其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-211-140-069百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年2月11日至2月17日百亿私募管理人调研最多的行业为医药机械基础化工周度调研机构家数分别达422828家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为信德新材迈普医学周内分别受到87家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202301315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202302225图3敞口策略私募产品收益统计截至202302176图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202302176图5主观CTA私募产品收益统计截至202302177图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202302177图7债券策略私募产品收益统计截至202302178图8多资产策略私募基金收益统计截至202302178图9其它策略私募基金收益统计截至202302179图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230211至202302179表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202301314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202301314表3百亿私募管理人热门调研股票20230211至2023021710请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2023年1月末存续私募基金146345只1存续基金规模2023万亿元较上月增加205084亿元环比增长102其中存续私募证券投资基金94264只2存续规模561万亿元环比增长094存续私募股权投资基金31046只存续规模1107万亿元环比增长117存续创业投资基金19570只存续规模291万亿元环比增长270表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20230131基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金942641660561453352248其中顾问管理类基金3816-38572126-1673私募股权投资基金31046-47911067467128248创业投资基金19570217290790576531私募资产配置类基金302536108其他私募投资基金1435-103639338-52023合计146345129720234605205084资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2023年1月新备案私募基金数量2894只较上月减少639只环比下降1809新备案规模56899亿元较上月减少5988亿元环比下降952其中私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的7844新备案规模15221亿元环比下降2299私募股权投资基金245只新备案规模28323亿元环比增长1088创业投资基金377只新备案规模13349亿元环比下降2407私募资产配置基金2只新备案规模006亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20230131基金类型2023年1月2022年12月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金227015221-2299258919763其中顾问管理类基金252927-4549555370私募股权投资基金24528323108832925544创业投资基金37713349-240761517580私募资产配置类基金2006-0000其他私募投资基金0000-0000合计289456899-952353362887资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计1管理基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告截至2023年1月末存续私募证券投资基金94264只存续规模561万亿元环比增长094存续私募证券投资基金管理人8595家较上月减少428家环比下降4742023年1月新备案私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的7844新备案规模15221亿元环比下降22992023年1月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共21家图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20230131资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年2月22日私募排排网数据库中共登记有75676只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3516669554749图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230222资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计3股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年2月13日至2月17日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-132-119-018年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为383279075最大回撤中位数分别为273260078图3敞口策略私募产品收益统计截至20230217股票多头12863只股票多空444只股票市场中性863只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max369225535249111779536183232645150401494010057752126703664911130333545922000045590800035177201120431530-048292683-03022662600111818940-090160515-080116430-00507311650-132063383-119049279-01805007560-176-009265-158-019162-03301804970-228-108133-222-118050-05300001580-302-232005-265-217-019-078-039-01190-435-421-171-368-402-143-149-112-101Min-5732-7096-9517-776-2047-4613-1160-939-2519最大回撤中位数-132-256-273-119-220-260-018-057-078资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为023019001年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为023054-005超额最大回撤中位数分别为176103107图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230217沪深300指增125只中证500指增648只中证1000指增167只超额收益本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max255302427321243127422191935915921014532424808531235005523119320098244162051185200032202153300581771010381201420221090954003814506202807409100905604850023103023019032054001-009-00560003071-032008009029-005-044-03770-011021-079-004-009-011-013-067-06480-039-041-152-017-027-052-023-119-14090-112-208-386-030-097-131-065-167-252Min-1614-1663-1965-553-775-1891-170-695-1780最大回撤中位数000-067-176000-068-103000-075-107资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理3取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-032008-019年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为030059018最大回撤中位数分别为306091302图5主观CTA私募产品收益统计截至20230217主观趋势CTA277只主观套利CTA142只主观多策略CTA266只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max2502919891981013209320708716638793810105698910121319509124457866200372505560681592770531883473000210136303912318201413720740-008023162019069118-00102909250-032-032030008042059-019-01201860-066-117-035000021025-066-096-08370-118-236-132-011-017-005-107-168-19380-180-366-275-029-066-058-170-293-46790-277-609-567-086-163-313-368-490-773Min-1453-3841-5449-740-1126-1953-1180-1345-1701最大回撤中位数-032-225-306000-075-091-019-202-302资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-045001-047年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为-215035-160最大回撤中位数分别为353033281图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20230217量化趋势CTA848只量化套利CTA274只量化多策略CTA795只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max8472732146081053123302550099780668166100451712830713065160701902942000903906203614820201907909930-006-011-020020090124-00101300940-020-073-115008049076-019-024-06050-045-133-215001027035-047-096-16060-078-232-327000010010-078-171-25070-116-319-425-006000-009-103-257-33580-183-484-620-035-035-043-161-339-44390-257-724-905-101-173-211-222-529-722Min-1667-4115-4805-692-4912-4912-2142-5449-5458最大回撤中位数-045-276-353000-027-033-047-220-281资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为014-009008年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为147255183最大回撤中位数分别为000029010图7债券策略私募产品收益统计截至20230217纯债策略706只债券增强257只债券复合策略353只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max7792834271131560190733047625757080491004333262802837776703837670420032202365019262504027240458300261532500112023930191753224002012018800115630801313624350014097147-00911025500809818360010078122-02909219400007313970000061096-058068136-02505209980-018038077-098046101-06602406790-107-028000-160-005073-159-021008Min-2530-2651-1958-1124-1370-902-977-1087-1637最大回撤中位数000000000-009-023-029000-002-010资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-099-005-073年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为218087211最大回撤中位数分别为273053168图8多资产策略私募基金收益统计截至20230217宏观策略439只套利策略564只复合策略2247只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max67126234258329411550113243625544761051006158710250362845660485379502001029572701615131801030664430-017183483008099176-00619347240-059094336000065128-04112532650-099027218-005041087-07306921160-131-039111-019019054-11301913970-162-141020-039004022-151-02105980-226-285-022-083-021-004-196-106-01390-361-338-162-181-140-106-309-259-195Min-1165-1139-1934-2450-5090-4920-1941-2747-3529最大回撤中位数-099-239-273-005-041-053-073-151-168资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-211-140-069年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为588405184最大回撤中位数分别为297155120图9其它策略私募基金收益统计截至20230217定增打新131只转债交易策略182只FOF1097只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1076347534751057691159962489616447100609341291-010360681012378683200007131028-060322630-00422651530-048499867-096264550-02414036140-145386747-116228499-04909725950-211295588-140174405-06906018460-242151486-155131352-09103012670-311029278-170075313-119-00207880-382-092070-180046253-148-05401290-503-317-026-204-026174-215-171-117Min-2184-3615-2835-508-358-113-1507-2635-2810最大回撤中位数-211-291-297-140-155-155-069-114-120资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构4调研动向按中信一级行业上周2023年2月11日至2月17日百亿私募管理人调研最多的行业为医药机械基础化工周度调研机构家数分别达422828家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230211至20230217资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理4私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为信德新材迈普医学周内分别受到87家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20230211至20230217股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研家数参与调研百亿私募名称301349SZ信德新材基础化工8合远希瓦望正正心谷汐泰盈峰盘京高毅301033SZ迈普医学医药7冲积和谐汇一少数派幻方量化正圆汐泰高毅002158SZ汉钟精机机械6合远星石淡水泉相聚趣时远信300188SZ美亚柏科计算机6趣时仁桥和谐汇一淡水泉盘京聚鸣000963SZ华东医药医药6远信东方港湾合远大朴泓澄瓴仁688700SH东威科技机械5和谐汇一大朴敦和盈峰睿郡002735SZ王子新材轻工制造5慎知敦和汐泰趣时进化论300124SZ汇川技术电力设备及新能源4和谐汇一慎知睿郡高毅300393SZ中来股份电力设备及新能源4合远正心谷汐泰趣时301239SZ普瑞眼科医药4希瓦敦和景林睿郡301029SZ怡合达机械4合远正圆汐泰聚鸣002332SZ仙琚制药医药3大朴汐泰睿郡300470SZ中密控股机械3合远趣时高毅300873SZ海晨股份交通运输3冲积和谐汇一希瓦300638SZ广和通通信3合远歌斐诺宝趣时002601SZ龙佰集团基础化工3和谐汇一源乐晟睿郡300174SZ元力股份基础化工3泓澄淡水泉盈峰300143SZ盈康生命医药3慎知汉和淡水泉002966SZ苏州银行银行3桥水盈峰趣时000338SZ潍柴动力汽车3伊洛盈峰银叶301117SZ佳缘科技计算机3凯丰汐泰聚鸣001322SZ箭牌家居轻工制造3宽远玄元聚鸣000800SZ一汽解放汽车3和谐汇一汐泰盈峰601128SH常熟银行银行3趣时银叶盈峰688030SH山石网科计算机3石锋望正趣时000913SZ钱江摩托汽车3敦和源乐晟盘京603936SH博敏电子电子3保银凯丰望正资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和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