核心观点
　　私募证券投资基金市场动态
　　截至2022年12月末，存续私募证券投资基金92604只，存续规模5.56万亿元，环比增长0.04%；存续私募证券投资基金管理人9023家，较上月增加7家，环比增长0.08%。
　　2022年12月，新备案私募证券投资基金2589只，占新备案基金数量的73.28%，新备案规模197.63亿元，环比增长40.22%；2022年12月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共35家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年2月8日，私募排排网数据库中共登记有75848只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为35249、6959、4803。
　　私募基金分策略周度收益
　　上周（2023年1月30日至2月3日，下同）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为0.64%、0.44%、0.47%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.96%、0.21%、0.05%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.12%、-0.06%、-0.12%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.64%、0.04%、-0.27%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.33%、0.41%、0.37%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为0.30%、0.15%、0.34%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为1.23%、0.99%、0.44%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年1月21日至2月3日）百亿私募管理人调研最多的行业为计算机、基础化工、电子，周度调研机构家数分别达46、34、30家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为韵达股份、兴森科技，周内分别受到13、11家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年02月08日私募基金周报上周定增打新私募收益中位数123百亿私募调研聚焦计算机基础化工板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐20221292604556021-609331590755-81981313亿元环比增长004存续私募证券投资基金管理人9023家较上月增zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn加7家环比增长008S0980520060001S09805160800052022年12月新备案私募证券投资基金2589只占新备案基金数量的相关研究报告7328新备案规模19763亿元环比增长40222022年12月在ETF周报-上周军工主题ETF领涨35证券主题ETF净申购基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理212亿2023-02-05基金周报-全面注册制改革正式启动QDII基金规模超3000人共35家亿元2023-02-05港股投资周报-市场短期回调港股精选组合今年以来上涨私募基金数量分布8412023-02-05多因子选股周报-反转因子表现出色本周中证500增强组合超额0152023-02-04截至2023年2月8日私募排排网数据库中共登记有75848只运行中的私主动量化策略周报-小盘股强势三大主动量化组合本周均战募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化胜偏股混合型基金指数2023-02-04股票多头产品数量分别为3524969594803私募基金分策略周度收益上周2023年1月30日至2月3日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为064044047上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为096021005上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-012-006-012量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-064004-027上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为033041037上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为030015034其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为123099044百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年1月21日至2月3日百亿私募管理人调研最多的行业为计算机基础化工电子周度调研机构家数分别达463430家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为韵达股份兴森科技周内分别受到1311家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202212315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202302085图3敞口策略私募产品收益统计截至202302036图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202302036图5主观CTA私募产品收益统计截至202302037图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202302037图7债券策略私募产品收益统计截至202302038图8多资产策略私募基金收益统计截至202302038图9其它策略私募基金收益统计截至202302039图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230121至202302039表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202212314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202212314表3百亿私募管理人热门调研股票20230121至2023020310请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2022年12月末存续私募基金145048只1存续基金规模2003万亿元2较上月增加22091亿元环比增长011其中3存续私募证券投资基金92604只存续规模556万亿元环比增长004存续私募股权投资基金31525只存续规模1094万亿元环比增长006存续创业投资基金19353只存续规模283万亿元环比增长059表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20221231基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金92604170055622852106其中顾问管理类基金385430573799-303私募股权投资基金3152570109392196214创业投资基金19353562283137416734私募资产配置类基金28-15281-015其他私募投资基金1538-26691361-2948合计14504823052002952122091资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2022年12月有3490只私募基金提交备案申请新备案私募基金数量3533只较上月增加342只环比增长1072新备案规模62887亿元较上月增加17320亿元环比增长3801其中私募证券投资基金2589只占新备案基金数量的7328新备案规模19763亿元环比增长4022私募股权投资基金329只新备案规模25544亿元环比增长6480创业投资基金615只新备案规模17580亿元环比增长1006表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20221231基金类型2022年12月2022年11月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金2589197634022245414094其中顾问管理类基金5553715756472085私募股权投资基金329255446480267155创业投资基金6151758100647015973私募资产配置类基金00-00其他私募投资基金00-00合计3533628873801319145567资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私1管理基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2管理基金规模为正在运作的私募基金规模基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准如相关基金新设立暂未更新运行表则以募集规模为准3所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计截至2022年12月末存续私募证券投资基金92604只存续规模556万亿元环比增长004存续私募证券投资基金管理人9023家较上月增加7家环比增长0082022年12月新备案私募证券投资基金2589只占新备案基金数量的7328新备案规模19763亿元环比增长40222022年12月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共35家图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20221231资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年2月8日私募排排网数据库中共登记有75848只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3524969594803图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230208资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计4股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年1月30日至2月3日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为064044047年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为607514065最大回撤中位数分别为042053040图3敞口策略私募产品收益统计截至20230203股票多头12971只股票多空447只股票市场中性864只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max4629197451974545688476847610086582658210436145914593781297129721869969920285109610962479979971432952953019088788714980980910616316340121739739106665665076101101500646076070445145140470650656001747647601040840802704204270-015339339-02023423401401001080-088180180-096091091000-017-01790-194005005-163-055-055-020-061-061Min-2977-9517-9517-1584-4613-4613-836-2777-2777最大回撤中位数000-042-042000-053-053000-040-040资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为096021005年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为-027009-067超额最大回撤中位数分别为137082101图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230203沪深300指增132只中证500指增728只中证1000指增180只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1004366136618672203220330041941910199258258154151151141090090201520770771000760761010430433014203203207203503505601601640118011011040019019021-038-03850096-027-027021009009005-067-06760073-055-055012-009-009-007-079-07970053-110-110007-038-038-018-105-10580012-175-175-009-112-112-027-156-15690-032-408-408-034-185-185-060-216-216Min-890-1500-1500-1105-2459-2459-334-1846-1846最大回撤中位数000-137-137000-082-082000-101-101资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理4取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-012-006-012年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为111031064最大回撤中位数分别为131059172图5主观CTA私募产品收益统计截至20230203主观趋势CTA272只主观套利CTA141只主观多策略CTA267只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max14299296929665420872087477290649064102831253125317746946930493393320131649649057234234112469469300604614610291801800482722724000022422401006006000816316350-012111111-006031031-01206406460-068031031-029-006-006-07000000070-146-015-015-055-041-041-115-073-07380-301-108-108-082-097-097-202-174-17490-454-383-383-193-393-393-355-291-291Min-2626-5423-5423-790-1392-1392-800-1952-1952最大回撤中位数-012-131-131-006-059-059-012-172-172资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-064004-027年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为-060031-032最大回撤中位数分别为204022180图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20230203量化趋势CTA843只量化套利CTA271只量化多策略CTA798只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max227314370143702158228522285279298029802910132365365130348348181348348200451251250491561560851591593000206006002709709702207607640-020-003-00301406406400001401450-064-060-060004031031-027-032-03260-108-126-126000011011-076-089-08970-194-197-197-006-001-001-124-141-14180-332-306-306-021-020-020-195-242-24290-595-484-484-047-121-121-320-410-410Min-2771-3435-3435-1067-1105-1105-3342-3808-3808最大回撤中位数-064-204-204000-022-022-027-180-180资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为033041037年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为115270148最大回撤中位数分别为000000000图7债券策略私募产品收益统计截至20230203纯债策略700只债券增强259只债券复合策略349只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max28702703527035166836923692583659415941101056796791808108101577367362006334434413849649607952352330049194194075437437056299299400401441440523453450462082085003311511504127027003714814860027086086035188188025114114700220670670251311310170730738000905605601308908900204904990-008011011-008061061-011017017Min-1156-1966-1966-342-344-344-573-1637-1637最大回撤中位数000000000000000000000000000资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为030015034年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为448077316最大回撤中位数分别为032018016图8多资产策略私募基金收益统计截至20230203宏观策略436只套利策略557只复合策略2275只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max104234433443263311216112163193761876181034312731273170677677292113911392020985485408938038017180980930113664664047180180115620620400565225220281211210624584585003044844801507707703431631660-00733833800704704701119319370-051239239000022022-00811011080-105132132-018002002-06203403490-253016016-070-038-038-169-059-059Min-1098-2262-2262-1397-1685-1685-2539-3801-3801最大回撤中位数000-032-032000-018-018000-016-016资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为123099044年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为768568274最大回撤中位数分别为044000000图9其它策略私募基金收益统计截至20230203定增打新127只转债交易策略176只FOF1120只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max15743135313534220202020553914008140081049013171317225822822211813813203741226122618978978914066966930256101410141607057050935055054019090290212863463406636436450123768768099568568044274274600606156150665145140282082087001250950903743443401012912980-025150150016390390-00606006090-135000000-009248248-063-002-002Min-554-1389-1389-164-776-776-3309-3370-3370最大回撤中位数000-044-044000000000000000000资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构5调研动向按中信一级行业上周2023年1月21日至2月3日百亿私募管理人调研最多的行业为计算机基础化工电子周度调研机构家数分别达463430家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230121至20230203资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理5私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为韵达股份兴森科技周内分别受到1311家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20230121至20230203股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研次数参与调研百亿私募名称及次数星石高毅趣时睿郡睿扬泓澄汉和正心谷宽远宁泉和谐汇一半002120SZ韵达股份交通运输13夏中欧瑞博002436SZ兴森科技电子11上汽颀臻宁泉康曼德聚鸣睿郡相聚瓴仁源峰源乐晟景林星石002549SZ凯美特气基础化工10趣时相聚淡水泉泓澄星石敦和康曼德大朴合远千合002532SZ天山铝业有色金属10淡水泉慎知幻方量化合远凯丰正心谷瓴仁聚鸣高毅远信300757SZ罗博特科机械10和谐汇一大朴康曼德高毅进化论趣时泓澄永安国富望正敦和300253SZ卫宁健康计算机10高毅趣时淡水泉泓澄正圆敦和大朴和谐汇一合远仁桥688327SH云从科技-UW计算机10东方港湾凯丰和谐汇一趣时聚鸣睿扬源峰泓澄景林慎知300498SZ温氏股份农林牧渔8运舟趣时睿郡盈峰淡水泉泓澄大朴和谐汇一301328SZ维峰电子电子8远信相聚汐泰正圆星石合远仁桥聚鸣300217SZ东方电热家电7正心谷冲积幻方量化泓澄源峰高毅相聚001223SZ欧克科技机械7睿璞相聚瓴仁泓澄望正景林凯丰300415SZ伊之密机械7高毅进化论淡水泉汐泰敦和宽远和谐汇一600926SH杭州银行银行6高毅趣时睿璞相聚汉和大朴300394SZ天孚通信通信5高毅相聚瓴仁星石仁桥688173SH希荻微电子5泓澄银叶睿璞源乐晟合远300451SZ创业慧康计算机5和谐汇一合远相聚运舟高毅002867SZ周大生商贸零售5银叶趣时石锋景林敦和301011SZ华立科技传媒5和谐汇一玄元敦和慎知宁泉000915SZ华特达因医药5聚鸣睿郡相聚源峰上汽颀臻300601SZ康泰生物医药5睿郡源峰汐泰正心谷正圆002003SZ伟星股份纺织服装5高毅石锋盘京和谐汇一合远688207SH格灵深瞳-U计算机4聚鸣星石和谐汇一冲积300286SZ安科瑞电力设备及新能源4趣时源乐晟汐泰合远600160SH巨化股份基础化工4清和泉永安国富星石宁泉300762SZ上海瀚讯国防军工4趣时正圆敦和仁桥300748SZ金力永磁有色金属4玄元淡水泉敦和盈峰300682SZ朗新科技计算机4远信淡水泉大朴双安000636SZ风华高科电子4上汽颀臻石锋正圆仁桥002085SZ万丰奥威汽车4趣时大朴凯丰中欧瑞博002182SZ云海金属有色金属4远信正心谷和谐汇一合远资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于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