私募证券投资基金市场动态
　　截至2022年12月末，存续私募证券投资基金92604只，存续规模5.56万亿元，环比增长0.04%；存续私募证券投资基金管理人9023家，较上月增加7家，环比增长0.08%。
　　2022年12月，新备案私募证券投资基金2589只，占新备案基金数量的73.28%，新备案规模197.63亿元，环比增长40.22%；2022年12月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共35家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年2月15日，私募排排网数据库中共登记有75806只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、股票量化多头，产品数量分别为35214、6963、4759。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2023年2月6日至2月10日，下同）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-0.30%、-0.37%、0.20%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.37%、0.53%、0.41%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.35%、0.09%、-0.16%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.91%、0.01%、-0.64%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.18%、0.16%、0.11%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-0.43%、0.08%、-0.01%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为0.08%、-0.09%、-0.10%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年2月4日至2月10日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、计算机、基础化工，周度调研机构家数分别达30、24、21家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为科德数控、东方财富、普联软件，周内分别受到13、11、9家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年02月15日私募基金周报上周中证500指增私募超额中位数053百亿私募调研聚焦机械计算机板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐20221292604556021-609331590755-81981313亿元环比增长004存续私募证券投资基金管理人9023家较上月增zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn加7家环比增长008S0980520060001S09805160800052022年12月新备案私募证券投资基金2589只占新备案基金数量的相关研究报告7328新备案规模19763亿元环比增长40222022年12月在ETF周报-上周AI主题ETF领涨195证券主题ETF净申购基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理959亿2023-02-12基金周报-首批个人养老金理财产品公布2022Q4基金销售保人共35家有规模排名出炉2023-02-12多因子选股周报-波动率因子表现出色本周中证500指数增私募基金数量分布强组合超额0992023-02-12港股投资周报-医药科技齐跌港股精选组合今年以来上涨6432023-02-11截至2023年2月15日私募排排网数据库中共登记有75806只运行中的主动量化策略周报-股强基弱三大主动量化组合本周均战胜私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略股偏股混合型基金指数2023-02-11票量化多头产品数量分别为3521469634759私募基金分策略周度收益统计上周2023年2月6日至2月10日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-030-037020上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为037053041上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-035009-016量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-091001-064上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为018016011上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-043008-001其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为008-009-010百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年2月4日至2月10日百亿私募管理人调研最多的行业为机械计算机基础化工周度调研机构家数分别达302421家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为科德数控东方财富普联软件周内分别受到13119家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202212315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202302155图3敞口策略私募产品收益统计截至202302106图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202302106图5主观CTA私募产品收益统计截至202302107图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202302107图7债券策略私募产品收益统计截至202302108图8多资产策略私募基金收益统计截至202302108图9其它策略私募基金收益统计截至202302109图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230204至202302109表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202212314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202212314表3百亿私募管理人热门调研股票20230204至2023021010请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2022年12月末存续私募基金145048只1存续基金规模2003万亿元2较上月增加22091亿元环比增长011其中3存续私募证券投资基金92604只存续规模556万亿元环比增长004存续私募股权投资基金31525只存续规模1094万亿元环比增长006存续创业投资基金19353只存续规模283万亿元环比增长059表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20221231基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金92604170055622852106其中顾问管理类基金385430573799-303私募股权投资基金3152570109392196214创业投资基金19353562283137416734私募资产配置类基金28-15281-015其他私募投资基金1538-26691361-2948合计14504823052002952122091资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2022年12月有3490只私募基金提交备案申请新备案私募基金数量3533只较上月增加342只环比增长1072新备案规模62887亿元较上月增加17320亿元环比增长3801其中私募证券投资基金2589只占新备案基金数量的7328新备案规模19763亿元环比增长4022私募股权投资基金329只新备案规模25544亿元环比增长6480创业投资基金615只新备案规模17580亿元环比增长1006表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20221231基金类型2022年12月2022年11月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金2589197634022245414094其中顾问管理类基金5553715756472085私募股权投资基金329255446480267155创业投资基金6151758100647015973私募资产配置类基金00-00其他私募投资基金00-00合计3533628873801319145567资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私1管理基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2管理基金规模为正在运作的私募基金规模基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准如相关基金新设立暂未更新运行表则以募集规模为准3所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计截至2022年12月末存续私募证券投资基金92604只存续规模556万亿元环比增长004存续私募证券投资基金管理人9023家较上月增加7家环比增长0082022年12月新备案私募证券投资基金2589只占新备案基金数量的7328新备案规模19763亿元环比增长40222022年12月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共35家图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20221231资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年2月15日私募排排网数据库中共登记有75806只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略股票量化多头产品数量分别为3521469634759图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230215资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计4股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年2月6日至2月10日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-030-037020年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为541475100最大回撤中位数分别为126143051图3敞口策略私募产品收益统计截至20230210股票多头12927只股票多空452只股票市场中性865只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max95551558618502120657808321146601490514930101731032147908581011841134717642007771110870386119360702593553002553885300148975504815721840000398678-01036960903109514050-030285541-03725847502005810060-070183407-07213234000903306370-111086273-11402217900001002080-169000116-153-056050-011-017-00690-261-153-013-241-207-068-047-075-075Min-2662-4046-9517-1168-4615-4613-4978-4939-4939最大回撤中位数-030-120-126-037-139-143000-047-051资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为037053041年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为-001059-002超额最大回撤中位数分别为153101106图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230210沪深300指增124只中证500指增647只中证1000指增166只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max2335269729361293193423022084165081011421825015725431912918819420086124139106117172108153129300740870620780781230751020904005704904206203808505103803250037028-001053017059041-010-00260024-015-031047-006022028-043-03770001-049-071039-040-016009-064-07480-022-107-184018-085-086-003-098-12890-108-305-342-003-154-164-037-228-212Min-537-1676-1862-729-1263-2336-137-765-1905最大回撤中位数000-121-153000-094-101000-093-106资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理4取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-035009-016年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为046038041最大回撤中位数分别为217076249图5主观CTA私募产品收益统计截至20230210主观趋势CTA276只主观套利CTA140只主观多策略CTA269只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max9929313931334220682068128771047906101337561077203399469124654855200414805630721893040613164323001425032805010116603116627040-00214416601906209800007414950-035046046009042038-01602604160-094-009-009001011002-065-011-01570-140-049-083-014-015-041-127-068-12780-207-164-208-028-074-098-209-155-27690-332-441-493-097-311-366-379-326-652Min-3858-5810-6360-611-1839-1489-1768-1368-1626最大回撤中位数-035-182-217000-067-076-016-195-249资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-091001-064年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为-169036-114最大回撤中位数分别为293027242图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20230210量化趋势CTA850只量化套利CTA272只量化多策略CTA802只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max10964061147129632551125511106979308030100342752800733524680463043282000013107803217317600913512030-025046-005019089106-01006103140-054-007-083010053071-037014-04350-091-074-169001030036-064-031-11460-132-138-257-001009009-099-083-18370-185-211-367-010-009-007-141-135-26280-270-303-515-027-030-041-196-222-37390-406-481-760-095-111-183-290-354-584Min-1800-3702-4129-1498-1311-1451-1366-4312-4280最大回撤中位数-091-223-293000-024-027-064-202-242资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为018016011年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为138295181最大回撤中位数分别为000000000图7债券策略私募产品收益统计截至20230210纯债策略694只债券增强259只债券复合策略354只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max20852715027086161424053705770596059281011750278907850083208653677920044284407047380514039363575300291822430302904410262603794002213117302224736901719124850018100138016192295011139181600140771040111482170080981317001006408300510614500105909180001051069000080109-00703805990-022001020-029050075-045000010Min-1021-1477-1964-822-467-319-1136-1001-1637最大回撤中位数000000000000000000000000000资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-043008-001年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为350091292最大回撤中位数分别为140028061图8多资产策略私募基金收益统计截至20230210宏观策略436只套利策略568只复合策略2257只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max21704199422598111200112114372612467701009677913090694606961257801167200244978000382333260545318023000034958202314218402439760740-01425244001410313801027243750-043219350008074091-00117829260-092125257001047060-02511318870-128066166-002019031-05905810280-150-025069-020000007-10500002090-240-144-033-067-051-045-207-101-108Min-806-1742-2006-2188-3578-3504-2068-2712-3186最大回撤中位数-043-139-140000-023-028-001-055-061资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为008-009-010年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为857532248最大回撤中位数分别为071018034图9其它策略私募基金收益统计截至20230210定增打新120只转债交易策略180只FOF1123只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max145638713871309133417561262119301607010335121116240585548370575518322015498012750265117960253866113009278211090144207060102904624004562793100337862500021634450008480857-009318532-01015824860000384680-017265495-02611517170-057230450-028218434-04607811680-100010154-039170362-08302704790-234-039002-059120242-131-044-045Min-773-1459-1114-233-068-010-2641-2636-2810最大回撤中位数000-069-071-009-018-018-010-030-034资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构5调研动向按中信一级行业上周2023年2月4日至2月10日百亿私募管理人调研最多的行业为机械计算机基础化工周度调研机构家数分别达302421家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230204至20230210资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理5私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为科德数控东方财富普联软件周内分别受到13119家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20230204至20230210股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研次数参与调研百亿私募名称及次数远信和谐汇一宁泉康曼德慎知星石望正永安国富睿郡趣688305SH科德数控机械13时进化论高毅合远宽远敦和望正永安国富淡水泉源峰盘京盛泉恒元高毅和谐300059SZ东方财富非银行金融11汇一双安300996SZ普联软件计算机9合远和谐汇一幻方量化泓澄睿郡聚鸣运舟趣时远信831832BJ科达自控计算机8仁桥和谐汇一宁泉幻方量化盈峰聚鸣趣时高毅002032SZ苏泊尔家电8宽远敦和景林永安国富泓澄玄元聚鸣运舟300633SZ开立医疗医药6望正汐泰盈峰盘京相聚睿郡300894SZ火星人家电6源乐晟宽远星石景林玄元聚鸣001322SZ箭牌家居轻工制造5远信和谐汇一敦和汐泰高毅300146SZ汤臣倍健食品饮料5和谐汇一慎知敦和正心谷睿郡002463SZ沪电股份电子5宽远正心谷清和泉源乐晟盈峰300217SZ东方电热家电4汐泰泓澄趣时高毅300888SZ稳健医疗纺织服装4盈峰相聚睿郡通怡301013SZ利和兴机械4正心谷汐泰源峰聚鸣002254SZ泰和新材基础化工4星石源乐晟瓴仁银叶002785SZ万里石建材3伊洛正圆淡水泉301335SZ天元宠物轻工制造3千合景林聚鸣002643SZ万润股份基础化工3星石源乐晟瓴仁002301SZ齐心集团轻工制造3远信和谐汇一汐泰300973SZ立高食品食品饮料3凯丰慎知景林002244SZ滨江集团房地产3慎知源峰盈峰300442SZ润泽科技计算机3东方港湾合远盘京002064SZ华峰化学基础化工3高毅宁泉和谐汇一000928SZ中钢国际建筑3望正正圆盘京300547SZ川环科技基础化工3敦和正圆清和泉002918SZ蒙娜丽莎建材3敦和望正睿郡资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标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