截止到2022年四季度末，市场上的1479只指数基金资产规模共计24212.19亿元（不计ETF联接基金），较上季度末增加了2631.51亿元，环比增加12.19%。四季度，普通指数基金、LOF和ETF规模均有所增加，净值变化使指数基金资产规模增加565.03亿元。指数基金整体规模因净申购共增加1155.11亿元。LOF净赎回44.81亿元，普通指数基金、ETF分别净申购140.1亿元和1059.82亿元。四季度共成立80只新的指数基金，使基金规模增加921.12亿元，基金分红使基金规模减少48.35亿元。
　　2022年四季度新成立了80只指数基金，合计募集921.12亿元。相比于上一季度，发行数量增加7只，募集规模减少26.16%。债券指数基金募集规模相比其他类别偏大，但没有出现募集规模超100亿元的产品，多只同业存单指数基金成立。股票指数基金方面，3只股票指数基金募集规模大于20亿元，分别为富国中证100ETF、鹏华创业板50ETF、景顺长城创业板50ETF，募集规模分别为24.9亿元、41.1亿元、71.2亿元。另外，首批8只北证50指数基金成立，但单只产品募集规模上限为5亿元。增强ETF在四季度也成为主角，共有8只增强ETF，募集金额合计74.4亿元。
　　指数基金规模最大的前十大标的指数占据41.22%的指数基金规模。指数基金规模前三的标的指数依次为沪深300指数、同业存单AAA指数、中证500指数，规模分别为2360.8亿元、1575.1亿元、1308.7亿元。指数基金数量前三的标的指数依次为沪深300指数、中证500指数、同业存单AAA指数，指数基金数量分别为93只、85只和45只。
　　已成立的1479只指数基金由109家基金公司管理。指数基金规模前十大的管理人管理指数基金规模占61.38%。前三名分别为华夏基金、易方达基金和南方基金，管理指数基金规模分别为3126.8亿元、2225.1亿元和1488.0亿元。
　　2022年四季度共获批87只指数基金，包括16只ETF、25只ETF联接、13只增强ETF、21只普通指数基金和12只普通增强指数基金。从产品形式来看，规模指数基金获批最多，共有41只；其次是主题指数基金，获批30只；债券、QDII、行业指数基金分别有6只、5只、5只获批。
　　四季度，共有13只增强ETF获批，标的有沪深300、中证500、中证1000等市场主要宽基指数，还有科创50、创业板指、科创创业50等科创类指数。从基金公司的角度来看，管理规模领先的ETF管理人如鹏华、博时、富国等基金公司均加入增强ETF“战场”。我们认为，在主题ETF布局较为完整的情况下，增强ETF作为收益性较高的一类产品，有望获得投资者的关注和青睐。
　　风险提示及声明：本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差；此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来；指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐，请详细阅读报告风险提示及声明部分。
　　

研究报告全文：权益量化研究2023年1月31日指数基金规模大涨增强ETF成为权益新战场量化研2022年四季度指数基金季报分析究相关研究本期投资提示证截止到2022年四季度末市场上的1479只指数基金资产规模共计2421219亿元不券计ETF联接基金较上季度末增加了263151亿元环比增加1219四季度普研究通指数基金LOF和ETF规模均有所增加净值变化使指数基金资产规模增加56503亿证券分析师报元指数基金整体规模因净申购共增加115511亿元LOF净赎回4481亿元普通指数宋施怡A0230515070001告songsyswsresearchcom基金ETF分别净申购1401亿元和105982亿元四季度共成立80只新的指数基金邓虎A0230520070003使基金规模增加92112亿元基金分红使基金规模减少4835亿元denghuswsresearchcom2022年四季度新成立了80只指数基金合计募集92112亿元相比于上一季度发行数量增加7只募集规模减少2616债券指数基金募集规模相比其他类别偏大但没联系人有出现募集规模超100亿元的产品多只同业存单指数基金成立股票指数基金方面3宋施怡8621232978187599只股票指数基金募集规模大于20亿元分别为富国中证100ETF鹏华创业板50ETF景songsyswsresearchcom顺长城创业板50ETF募集规模分别为249亿元411亿元712亿元另外首批8只北证50指数基金成立但单只产品募集规模上限为5亿元增强ETF在四季度也成为主角共有8只增强ETF募集金额合计744亿元指数基金规模最大的前十大标的指数占据4122的指数基金规模指数基金规模前三的标的指数依次为沪深300指数同业存单AAA指数中证500指数规模分别为23608亿元15751亿元13087亿元指数基金数量前三的标的指数依次为沪深300指数中证500指数同业存单AAA指数指数基金数量分别为93只85只和45只已成立的1479只指数基金由109家基金公司管理指数基金规模前十大的管理人管理指数基金规模占6138前三名分别为华夏基金易方达基金和南方基金管理指数基金规模分别为31268亿元22251亿元和14880亿元2022年四季度共获批87只指数基金包括16只ETF25只ETF联接13只增强ETF21只普通指数基金和12只普通增强指数基金从产品形式来看规模指数基金获批最多共有41只其次是主题指数基金获批30只债券QDII行业指数基金分别有6只5只5只获批四季度共有13只增强ETF获批标的有沪深300中证500中证1000等市场主要宽基指数还有科创50创业板指科创创业50等科创类指数从基金公司的角度来看管理规模领先的ETF管理人如鹏华博时富国等基金公司均加入增强ETF战场我们认为在主题ETF布局较为完整的情况下增强ETF作为收益性较高的一类产品有望获得投资者的关注和青睐风险提示及声明本报告对于基金产品指数的研究分析均基于历史公开信息可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差此外基金管理人的历史业绩与表现不代表未来指数未来表现受宏观环境市场波动风格转换等多重因素影响存在一定波动风险本报告不涉及证券投资基金评价业务不涉及对基金产品的推荐亦不涉及对任何指数样本股的推荐请详细阅读报告风险提示及声明部分请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明权益量化研究目录12022年四季度指数基金市场状况411ETF净申购规模显著指数基金规模上涨明显412四季度共成立80只指数基金共募集92112亿元1113四季度基金公司积极布局增强ETF所覆盖宽基指数标的逐步多元化142四季度指数基金市场表现1921主要宽基指数四季度均上涨1922四季度ETFLOF成交活跃度大幅上升193风险提示及声明21请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共22页简单金融成就梦想权益量化研究图表目录图1指数基金季度规模和数量规模单位亿元4图2不同产品形式的指数基金季度规模占比5图3指数基金各季度成立的规模和数量11图4不同产品形式新成立基金规模单位亿元14图5不同标的指数类型新成立基金规模单位亿元14表1不同产品形式的指数基金规模变化规模单位亿元4表2不同标的指数类型的指数基金规模变化规模变化单位亿元5表3各标的指数基金资产规模和数量6表4指数基金资产规模前十的基金管理人规模单位亿元6表5指数基金资产规模变化前十名和后十名的基金管理人规模单位亿元7表6规模前十大的指数基金规模单位亿元7表7不同产品形式的指数基金规模前五名单位亿元8表8不同标的指数类型的指数基金规模前五名单位亿元8表9指数基金规模变化前10名和后10名单位亿元9表10不同产品形式下规模变化前五名和后五名的指数基金单位亿元10表11不同标的指数类型的指数基金规模变化前五与后五名单位亿元10表122022年四季度新成立的指数基金规模单位亿元12表132022Q4指数基金募集申请情况15表14市场主要宽基指数季度表现19表15交易所交易型指数基金2022年四季度成交金额19请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共22页简单金融成就梦想权益量化研究12022年四季度指数基金市场状况11ETF净申购规模显著指数基金规模上涨明显截止到2022年四季度末市场上的1479只指数基金资产规模共计2421219亿元不计ETF联接基金较上季度末增加了263151亿元环比增加1219四季度普通指数基金LOF和ETF规模均有所增加净值变化使指数基金资产规模增加56503亿元指数基金整体规模因净申购共增加115511亿元LOF净赎回4481亿元普通指数基金ETF分别净申购1401亿元和105982亿元四季度共成立80只新的指数基金使基金规模增加92112亿元基金分红使基金规模减少4835亿元图1指数基金季度规模和数量规模单位亿元资料来源Wind申万宏源研究注不计ETF联接基金指数分级基金合并计算指数基金AC类合并计算具体来看普通指数基金规模为796447亿元较上季度末增加75008亿元1040指数型LOF资产规模为266178亿元较上季度末增加1958亿元074ETF资产规模为1358594亿元较上季度末增加186185亿元1588表1不同产品形式的指数基金规模变化规模单位亿元资产净值变化原因新成立基金数量产品形式资产规模规模占比规模变化规模变化率单位净值变化申赎新成立基金分红数量普通指数基金796447328975008104025441401058100-350647559指数型LOF266178109919580746657-4481000-2180176请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共22页简单金融成就梦想权益量化研究ETF1358594561118618515884730310598234012-111133744总体24212191000026315112195650311551192112-4835801479资料来源Wind申万宏源研究注不计ETF联接基金指数分级基金合并计算指数基金AC类合并计算四季度末普通开放式指数基金规模占比3289相比上季度末减少057个百分点指数型LOF规模占比为1099相比上季度末减少127个百分点ETF规模占比为5611相比上季度末增加184个百分点图2不同产品形式的指数基金季度规模占比资料来源Wind申万宏源研究注不计ETF联接基金指数分级基金合并计算指数基金AC类合并计算从标的指数类型看大部分类型指数基金规模均减少其中宽基指数基金规模为766744亿元相比上季度末增加142978亿元2292主题指数基金规模为484487亿元相比上季度末增加22925亿元497行业指数基金规模为281867亿元相比上季度末增加3115亿元112风格指数基金规模为8460亿元相比上季度末减少2161亿元-2034策略指数基金规模为18244亿元相比上季度末增加1833亿元1117QDII指数基金规模为237275亿元相比上季度末增加47289亿元2489债券指数基金规模为602088亿元相比上季度末增加48358亿元873商品指数基金规模为22056亿元相比上季度末减少1187亿元-511表2不同标的指数类型的指数基金规模变化规模变化单位亿元资产净值变化原因新成立基金指数类型资产规模规模占比规模变化规模变化率单位净值变化申赎新成立基金分红数量数量宽基指数基金766744316714297822921036110644927634-146634401请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共22页简单金融成就梦想权益量化研究主题指数基金4844872001229254975985103817067-50818518行业指数基金281867116431151128635-6197784-1063144风格指数基金8460035-2161-2034174-34471221-108213策略指数基金18244075183311172501591000-009042QDII指数基金237275980472892489291581595721740006132债券指数基金602088248748358873845-694153231-263817211商品指数基金22056091-1187-5111095-2282000000018总体24212191000026315112195650311551192112-4835801479资料来源Wind申万宏源研究注不计ETF联接基金指数分级基金合并计算指数基金AC类合并计算指数基金规模最大的前十大标的指数占据4122的指数基金规模指数基金规模前三的标的指数依次为沪深300指数同业存单AAA指数中证500指数规模分别为23608亿元15751亿元13087亿元指数基金数量前三的标的指数依次为沪深300指数中证500指数同业存单AAA指数指数基金数量分别为93只85只和45只表3各标的指数基金资产规模和数量标的指数资产规模亿元资产规模占比数量沪深3002360897593同业存单AAA1575165145中证5001308754185上证50866535815科创50817033711证券公司759431420中证白酒68402821中债-1-3年国开行债券全价总值指数584224119中证1000526521729中债-1-3年国开行债券财富总值指数49772067其他指数14232358781154总计242122100001479资料来源Wind申万宏源研究已成立的1479只指数基金由109家基金公司管理指数基金规模前十大的管理人管理指数基金规模占6138前三名分别为华夏基金易方达基金和南方基金管理指数基金规模分别为31268亿元22251亿元和14880亿元前十大基金管理人外其他99家基金公司共管理863只93515亿元指数基金表4指数基金资产规模前十的基金管理人规模单位亿元基金管理人指数基金数量指数基金规模规模占比相比上季度变化华夏基金843126812914176易方达基金83222519192028南方基金59148806152777华泰柏瑞基金39129795362969广发基金6112643522968请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共22页简单金融成就梦想权益量化研究国泰基金6412405512780招商基金5211719484348富国基金6110189421409博时基金49101534191259汇添富基金6410120418718其他管理人8639351538629884总计14792421221000026315资料来源Wind申万宏源研究2022年四季度指数基金规模增加最多的前三名为华夏基金增加4176亿元华夏基金增加2969亿元南方基金增加2777亿元规模减少最多的前三名依次为银华基金减少464亿元浦银安盛基金减少427亿元海富通基金减少278亿元表5指数基金资产规模变化前十名和后十名的基金管理人规模单位亿元前十名后十名基金管理人指数基金数量指数基金规模相比上季度变化基金管理人指数基金数量指数基金规模相比上季度变化华夏基金84312684176惠升基金2588-63华泰柏瑞基金39129792969中融基金7535-68南方基金59148802777中信建投基金9400-96易方达基金83222512028中金基金10313-118博时基金49101531259兴银基金5209-173鹏华基金5580701187淳厚基金2154-243鹏扬基金814741112华富基金10630-264广发基金6112643968海富通基金151737-278嘉实基金536486879浦银安盛基金18785-427天弘基金588769865银华基金423692-464资料来源Wind申万宏源研究华泰柏瑞沪深300ETF超越招商中证白酒LOF成为国内最大的指数基金规模前十的指数基金的标的指数中沪深300指数基金2只上证50指数基金1只中证500指数基金1只科创50指数基金1只中证全指证券公司基金2只中证白酒基金1只中证海外互联1只恒生互联网科技1只从产品形式看前十大指数基金有9只ETF和1只LOF表6规模前十大的指数基金规模单位亿元基金简称产品形式标的指数类型规模华泰柏瑞沪深300ETFETF规模77503招商中证白酒ALOF行业68395南方中证500ETFETF规模60345华夏上证50ETFETF规模58303华夏上证科创板50ETFETF规模50827易方达中证海外互联ETFETFQDII36478国泰中证全指证券公司ETFETF行业29684请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共22页简单金融成就梦想权益量化研究华夏沪深300ETFETF规模24909华夏恒生互联网科技业ETFETFQDII24627华宝中证全指证券ETFETF行业22108资料来源Wind申万宏源研究下表中分别列出了不同产品形式不同标的指数类型的指数基金规模的前五名从产品形式上看ETF规模相对其他产品形式更高表7不同产品形式的指数基金规模前五名单位亿元类型基金简称规模易方达上证50增强A21699博时中债1-3年国开行A19848普通指数基金南方1-3年国开债A15704国寿安保1-3年国开债A13253鹏华中债1-3年农发行A11829招商中证白酒A68395招商国证生物医药A14229指数型LOF汇添富中证新能源汽车产业A13491交银中证海外中国互联网11353富国中证新能源汽车A9247华泰柏瑞沪深300ETF77503南方中证500ETF60345ETF华夏上证50ETF58303华夏上证科创板50ETF50827易方达中证海外互联ETF36478资料来源Wind申万宏源研究基金四季报从标的指数类型看规模指数基金的规模大于其他标的指数类型的指数基金规模指数基金中规模最大的指数基金为华夏上证50ETF其规模为61408亿元主题指数基金中规模最大的为华夏国证半导体芯片ETF其规模为17798亿元行业指数基金中规模最大的为招商中证白酒其规模为70217亿元表8不同标的指数类型的指数基金规模前五名单位亿元类型基金简称规模华泰柏瑞沪深300ETF77503南方中证500ETF60345规模指数基金华夏上证50ETF58303华夏上证科创板50ETF50827华夏沪深300ETF24909华夏国证半导体芯片ETF20401华宝中证医疗ETF17419主题指数基金华泰柏瑞红利ETF14229招商国证生物医药A14229华泰柏瑞中证光伏产业ETF13721请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共22页简单金融成就梦想权益量化研究招商中证白酒A68395国泰中证全指证券公司ETF29684行业指数基金华宝中证全指证券ETF22108国联安中证全指半导体ETF14530易方达沪深300医药卫生ETF12864银河沪深300价值A2566银华沪深300成长ETF1933风格指数基金申万菱信沪深300价值A1689万家沪深300成长ETF886富国中证价值ETF339华夏创业板动量成长ETF3334华夏沪港通上证50AHA2515策略指数基金嘉实基本面50指数LOFA1250招商沪深300地产A1199景顺长城中证500行业1001易方达中证海外互联ETF36478华夏恒生互联网科技业ETF24627QDII指数基金华夏恒生科技ETF16855华夏恒生ETF16344广发中证海外中国互联网30ETF11626博时中债1-3年国开行A19848南方1-3年国开债A15704债券指数基金国寿安保1-3年国开债A13253海富通中证短融ETF12976鹏华中债1-3年农发行A11829华安黄金ETF9724博时黄金ETF6385商品指数基金易方达黄金ETF3284国泰黄金ETF846华夏饲料豆粕期货ETF636资料来源Wind申万宏源研究基金四季报2022年四季度规模增加最多的指数基金依次是华泰柏瑞沪深300ETF南方中证500ETF华夏上证科创板50ETF规模减少最多的依次为浦银安盛同业存单指数7天持有建信同业存单指数7天持有银华沪深300成长ETF表9指数基金规模变化前10名和后10名单位亿元前十名后十名产品标的指数产品标的指数基金简称规模变化基金简称规模变化形式类型形式类型华泰柏瑞沪深300ETFETF规模26277浦银安盛同业存单指数7天持有普通债券-4581南方中证500ETFETF规模21575建信同业存单指数7天持有普通债券-4370华夏上证科创板50ETFETF规模21481银华沪深300成长ETFETF风格-4060交银中债1-3年农发债A普通债券7031华夏同业存单指数7天持有普通债券-3842请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共22页简单金融成就梦想权益量化研究建信中债1-3年国开行A普通债券6591易方达7-10年国开行A普通债券-3427鹏华中债1-3年农发行A普通债券6473华安中债1-5年国开行债券ETFETF债券-3361华夏恒生科技ETFETFQDII6463华夏上证50ETFETF规模-3106易方达沪深300ETFETF规模5247华夏亚债中国A普通债券-2980博时中债1-3年国开行A普通债券4883易方达同业存单指数7天持有普通债券-2773易方达中证海外互联ETFETFQDII4740富国中债7-10年政策性金融债ETFETF债券-2683资料来源Wind申万宏源研究下表中分别列出不同产品形式不同标的指数类型的指数基金规模变化的前五名和后五名表10不同产品形式下规模变化前五名和后五名的指数基金单位亿元前五名后五名类型基金简称规模变化基金简称规模变化交银中债1-3年农发债A7031浦银安盛同业存单指数7天持有-4581建信中债1-3年国开行A6591建信同业存单指数7天持有-4370普通指数基金鹏华中债1-3年农发行A6473华夏同业存单指数7天持有-3842博时中债1-3年国开行A4883易方达7-10年国开行A-3427招商中债1-5年进出口行A4130华夏亚债中国A-2980交银中证海外中国互联网1586招商中证白酒A-1822招商国证生物医药A758鹏华沪深300A-724指数型LOF鹏华中证空天军工A613富国中证1000指数增强A-687嘉实港股通新经济A553易方达中债新综合A-535兴全沪深300指数增强A454申万菱信中证军工A-348华泰柏瑞沪深300ETF26277银华沪深300成长ETF-4060南方中证500ETF21575华安中债1-5年国开行债券ETF-3361ETF华夏上证科创板50ETF21481华夏上证50ETF-3106华夏恒生科技ETF6463富国中债7-10年政策性金融债ETF-2683易方达沪深300ETF5247海富通中证短融ETF-2637资料来源Wind申万宏源研究基金四季报注不考虑2022年四季度新成立的指数基金表11不同标的指数类型的指数基金规模变化前五与后五名单位亿元前五名后五名类型基金简称规模变化基金简称规模变化华泰柏瑞沪深300ETF26277华夏上证50ETF-3106南方中证500ETF21575汇添富中证1000ETF-780规模指数基金华夏上证科创板50ETF21481鹏华沪深300A-724易方达沪深300ETF5247富国中证1000指数增强A-687易方达上证科创板50ETF4562鹏华中证500ETF-669华夏国证半导体芯片ETF2603嘉实中证高端装备细分50ETF-1537富国中证港股通互联网ETF2033华安中证数字经济主题ETF-1437主题指数基金国泰CES半导体芯片ETF1756鹏华中证酒ETF-1361易方达沪深300非银ETF1696富国国证疫苗与生物科技ETF-1021请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共22页简单金融成就梦想权益量化研究华宝中证医疗ETF1629国泰MSCI中国A股ESG通用ETF-844国联安中证全指半导体ETF2301招商中证白酒A-1822易方达沪深300医药卫生ETF1825华宝中证银行ETF-1612行业指数基金永赢中证全指医疗器械ETF1217广发中证基建工程ETF-1547国泰中证全指证券公司ETF757天弘中证银行ETF-874汇添富中证主要消费ETF586南方中证全指房地产ETF-552申万菱信沪深300价值A416银华沪深300成长ETF-4060银河沪深300价值A162银华巨潮小盘价值ETF-002风格指数基金富国中证价值ETF053嘉实中证500成长估值ETF000西部利得创业板大盘ETF031交银深证300价值ETF002大成深证成长40ETF007华宝上证180价值ETF004鹏扬中证500质量成长ETF846华夏中证智选500价值稳健策略ETF-120华夏创业板动量成长ETF594易方达中证500质量成长ETF-046策略指数基金华夏沪港通上证50AHA236东方红中证东方红红利低波动A-037招商中证500等权重指数增强A124平安MSCI中国A股低波动ETF-035嘉实基本面50指数LOFA068景顺长城中证500行业-023华夏恒生科技ETF6463广发纳斯达克生物科技C人民币-304易方达中证海外互联ETF4740南方恒生中国企业ETF-240QDII指数基金华夏恒生互联网科技业ETF4169汇添富纳斯达克生物科技ETF-204华安纳斯达克100ETF2889南方恒生香港上市生物科技ETF-091博时恒生医疗保健ETF2551华安德国30DAXETF-078交银中债1-3年农发债A7031浦银安盛同业存单指数7天持有-4581建信中债1-3年国开行A6591建信同业存单指数7天持有-4370债券指数基金鹏华中债1-3年农发行A6473华夏同业存单指数7天持有-3842博时中债1-3年国开行A4883易方达7-10年国开行A-3427招商中债1-5年进出口行A4130华安中债1-5年国开行债券ETF-3361华夏饲料豆粕期货ETF368博时黄金ETF-848国泰黄金ETF132易方达黄金ETF-710商品指数基金大成上海金ETF041华安黄金ETF-103工银黄金ETF009富国上海金ETF-031大成有色金属期货ETF004中银上海金ETF-017资料来源Wind申万宏源研究基金四季报注不考虑2022年四季度新成立的指数基金12四季度共成立80只指数基金共募集92112亿元2022年四季度新成立了80只指数基金合计募集92112亿元相比于上一季度发行数量增加7只募集规模减少2616本季度基金发行数量增加但募集规模减少图3指数基金各季度成立的规模和数量请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共22页简单金融成就梦想权益量化研究资料来源Wind申万宏源研究四季度指数基金募集规模总体偏小债券指数基金募集规模相比其他类别偏大但没有出现募集规模超100亿元的产品多只同业存单指数基金成立股票指数基金方面3只股票指数基金募集规模大于20亿元分别为富国中证100ETF鹏华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