基差：
　　PP、股指期货IF基差（次月）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）低于5%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。
　　化工能源：无。
　　有色金属：铜当月次月价差、铝当月次月价差、铝连1连2价差、锌连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。

研究报告全文：2023-01-31中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220基差PP股指期货IF基差次月股指期货IH基差当月股指期货IH基111180差次月股指期货IH基差季月低于5分位数近一年1071401031002022320224202252022620227202282022920221020221120221220231商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差PP股指期货IF基差次月股指期货IH基差当月股指期货IH基差次月股指期货IH基差季月低于5分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材螺矿比低于5分位数近一年焦炭焦煤高于95分位数近一年化工能源无有色金属铜当月次月价差铝当月次月价差铝连1连2价差锌连1连2月价差低于5分位数近一年铜锌比高于95分位数近一年金融期货10年国债期货次季合约跨期价差股指期货IF跨期价差次月-当月高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16964069240400590058038铝长江有色市场铝A001873018925-195-7-103010锌上海物贸锌243502430050329021025有色金属铅上海物贸铅1517515210-3533-023022镍电解镍1上海23030022254077607805349060锡长江有色市场锡123550023394015603852067035黄金收盘价AuTD418419-1-1-026033贵金属白银收盘价AgTD51415185-44-20-085007螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海0974230414387100210051热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海4260415410643255082焦炭准一级冶金焦日照港27102827-117-39-412040焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道1910183378-60423073黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093850866-16-9-185040动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11909212693912921011锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙74007542-142-117-188055硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏80008326-326-416-392060玉米现货价玉米大连2885284243-32151077玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊31902903287161989092豆粕现货价豆粕472839068226862105066豆油现货价豆油974288568868911001054棕榈油棕榈油24度广东79307880501391063015农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连100048004440360580811041棉花现货价棉花15822151007221294478009白糖现货价白砂糖柳州58405864-2446-041025菜油现货价菜油111469949119714661203051苹果BOCE苹果烟台100076408686-1046-1532-1204059菜粕现货价菜粕34213222199400618043LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东84008394645007043PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区640563683792058039PP聚丙烯PP拉丝级浙江78008149-349-17-428004PTA精对苯二甲酸PTA内盘5770574228267049022甲醇甲醇华东地区279327534076143047能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价83541-458-552-8467092乙二醇现货价乙二醇国内43304351-21-73-048077纸浆漂针木浆银星山东73506874476323692060橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1280013220-420-525-318067沥青道路沥青70A级上海石化4690391577511291980019资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕225226-002023豆粕-菜粕7253575031-2496034豆油-棕榈油98939914537486061农产品菜油-豆油112550114519-1970000菜油-棕榈油2114882059725516022菜油菜粕310315-005001玉米淀粉-玉米1490517023-2118017卷螺差15122700-1188017黑色建材螺矿比479482-003003焦炭焦煤154155-001099L-PP5850060000-1500091化工能源PP-3MA-57750-625004750020铝锌比078079-001052铜锌比285287-002096金银比008008000026铜当月次月价差-9000-3000-6000003铝当月次月价差-6500-5500-1000001铅当月次月价差-3500-45001000029有色金属锌当月次月价差-4500-55001000008铜连1连2月价差5000-10006000022铝连1连2价差-2500-1000-1500004铅连1连2月价差-3000-3500500017锌连1连2月价差-1000-1500500003金612价差-184-156-028043银612价差-5400-4900-500011资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差075082-006040国债期货当季合约跨品种价差075082-006051国债期货次季合约跨品种价差104114-010058国债期货5年国债期货当季合约跨期价差057059-0020905年国债期货次季合约跨期价差04204100009010年国债期货当季合约跨期价差086091-00508910年国债期货次季合约跨期价差063061002096汇率两岸汇差000000000040股指期货IF基差当月-1274-665-609006股指期货IF基差次月-2394-1726-669003股指期货IF基差季月-2814-1865-949009股指期货IF基差下季3061355-1049029股指期货IH基差当月-1165-088-1077001股指期货IH基差次月-1705-408-1297001股指期货IH基差季月-2685-1528-1157001股指期货IH基差下季0951892-1797059股指期货IC基差当月-1285073-1358012股指期货IC基差次月-1465613-2078010股指期货IC基差季月50157333-2318033股指期货IC基差下季1123512673-1438026股指期货IM基差当月-1272-635-638013股指期货IM基差次月-2352-575-1778038股指股指期货IM基差季月67888785-1998075股指期货IM基差下季1392816505-2578075股指期货IF跨期价差次月-当月11201060060096股指期货IF跨期价差季月-次月420140280076股指期货IF跨期价差下季-季月-3120-3220100005股指期货IH跨期价差次月-当月540320220091股指期货IH跨期价差季月-次月9801120-140087股指期货IH跨期价差下季-季月-2780-3420640005股指期货IC跨期价差次月-当月180-540720084股指期货IC跨期价差季月-次月-6480-6720240042股指期货IC跨期价差下季-季月-6220-5340-880095股指期货IM跨期价差次月-当月1080-0601140050股指期货IM跨期价差季月-次月-9140-9360220013股指期货IM跨期价差下季-季月-7140-7720580088资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500-1000500-15000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差600200500150400100300502000100-500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086300084290082280080270078260076250074072240070230068220资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503000200-50100-1000-150-100-200-200-250资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差300014002500120020001000800150060010004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