基于持股覆盖度改进后的基金持仓选股因子表现优异。本文对信达金工中证1000增强系列前篇《基于强选股绩优基金持仓的中证1000增强策略》报告进行了进一步回顾，在样本外跟踪半年基础上，发现选取固定比例绩优基金的持仓在1000成分股中覆盖度稳定性较差，本文就基金因子覆盖度等方面进行了改进，改进后的基金因子在回测区间2015/01/01 ~2022/12/30，相较中证1000指数：
　　基金持仓占比因子年化超额收益为10.29%，超额信息比为2.19；
　　持有基金数量因子年化超额收益为9.24%，超额信息比为2.07；
　　基金相对超配因子年化超额收益为12.22%，超额信息比为2.82。
　　基金选股因子在各个行业选股超额均为正。通过对于选股组合的Brinson归因分析，基金持仓占比因子基本在各个行业上选股均为正超额收益，选股超额贡献总额为73.05%，在各个年度均保持着稳定的收益率。
　　加入业绩预报快报且平滑后的基本面特色因子相较传统基本面因子提升明显。本文尝试从财加入业绩预报快报且平滑后的基本面特色因子相较传统基本面因子提升明显。本文尝试从财务数据中挖掘在中证1000指数成分股内表现优异的基本面因子，改进了成长、价值以及盈利质量三大类因子。在回测区间2015/01/01 ~ 2022/12/30，相较中证1000指数：
　　单季度净利润同比差分平滑因子___年化超额收益23.31%，超额信息比为7.08。
　　单季度净利润环比差分平滑因子____年化超额收益18.22%，超额信息比为5.10。
　　 BP因子年化超额收益12.26%，超额信息比为1.65。
　　 EP因子年化超额收益16.97%，超额信息比为2.93。
　　季度ROE平滑因子年化超额收益20.13%，超额信息比为5.96。
　　季度EPS平滑因子年化超额收益20.18%，超额信息比为6.04。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。