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>> 财通证券-量化日报|恒科信号转强-260923
上传日期:   2026/9/23 大小:   644KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   隋修平
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核心观点
  看多:科创50指数、国证2000指数、COMEX黄金;
  震荡:30年国债、万得全A指数、恒生科技指数、焦煤;
  调整:3年AAA中短票、5年国债、2年国债、中证红利全收益指数、万得微盘指数、IPE布油、COMEX铜;
  30年国债原始信号21.42%,MA5为43.32%,模型观点为【震荡】;信号持续【8】个交易日;3年AAA中短票原始信号59.39%,MA5为61.95%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;5年国债原始信号67.38%,MA5为80.58%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;2年国债原始信号95.61%,MA5为96.40%,模型观点为【调整】;信号持续【7】个交易日;万得全A指数原始信号75.42%,MA5为57.13%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;中证红利全收益指数原始信号73.53%,MA5为76.57%,模型观点为【调整】;信号持续【8】个交易日;恒生科技指数原始信号33.21%,MA5为48.66%,模型观点为【震荡】;信号持续【4】个交易日;科创50指数原始信号7.75%,MA5为4.66%,模型观点为【看多】;信号持续【6】个交易日;万得微盘指数原始信号61.08%,MA5为83.75%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;国证2000指数原始信号17.96%,MA5为23.02%,模型观点为【看多】;信号持续【2】个交易日;COMEX黄金原始信号34.31%,MA5为18.36%,模型观点为【看多】;信号持续【5】个交易日;IPE布油原始信号65.72%,MA5为65.24%,模型观点由【震荡】转为【调整】;信号持续【1】个交易日;COMEX铜原始信号87.04%,MA5为83.90%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;焦煤原始信号61.70%,MA5为46.70%,模型观点由【看多】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
  
 
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