>> 招商期货-金工私募策略跟踪周报：本周量化策略业绩分化，配置上注重稳健低波-260728
| 上传日期： |
2026/7/28 |
大小： |
2958KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
招商期货 |
| 评级： |
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作者： |
王昊昇 |
| 下载权限： |
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策略概况
从今年累计收益来看，截至2026-07-24，整体表现最好的三类为CTA时序量价（+5.90%）、股指CTA（+4.86%）和CTA跨品种套利（+4.79%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-6.16%）、中证1000指增（-5.34%）和宏观全天候（-5.16%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-24，超额表现最好的三类为中证2000指增（+15.26%）、中证1000指增（+3.97%）和沪深300指增（+3.41%）；表现最差的三类为中证500指增（-1.28%）、量化选股（+0.52%）和中证A500指增（+2.78%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-24，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+21.77%）、CTA跨品种套利（+15.39%）和CTA跨期套利（+6.71%）；表现最差的三类为CTA截面多空（-0.20%）、CTA时序量价（+1.19%）和CTA混合时序截面（+1.54%）。
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