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>> 东证期货-多元资产周度报告:股指月线多头信号,国债月线空头信号-240929
上传日期:   2024/9/30 大小:   748KB
格式:   pdf  共13页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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★多元资产一周信号回顾:
  2024/9/23纯碱主力合约日线多头
  2024/9/23玉米主力合约六十分多头
  2024/9/23三十年国债主力合约六十分空头
  2024/9/24沪金主力合约日线空头
  2024/9/26生猪主力合约六十分多头
  2024/9/27生猪主力合约日线多头
  2024/9/27十年国债主力合约六十分多头
  ★多元资产最新信号及策略净值:
  多元资产最新信号:十年期国债期货主力日线模組空头信号,周线级别模型出现空头信号,月线级别空头信号。中证1000日线级别多头信号,周线级别多头信号,月线级别多头信号。同花顺商品期货指数月线多头信号,布伦特原油周线多头信号,人民币月线级别升值信号。
  多元资产组合净值为1.41,是多元信号模拟跟踪的结果,期货每笔十手,初始资金1千万元,净值起点为2024年3月8日。
  国债套利组合净值为3.6,无套利信号,长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1890和1.1768,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2180和1.2179。
  ★风险提示:
  量化信号和净值均为模拟的结果,如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
  
 
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