>> 太平洋证券-指数量化系列：行业指数轮动研究-240315
| 上传日期： |
2024/3/18 |
大小： |
762KB |
| 格式： |
pdf 共21页 |
来源： |
太平洋证券 |
| 评级： |
-- |
作者： |
刘晓锋 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行业指数均衡配置
沪深300由不同行业的个股组成，考虑自上而下的选股模式，行业指数配置层面配置存在优势考察时间区间（2010年1月至2024年3月）内的各行业回报率：
结论：31个行业中有20个行业回报率超过了沪深300
小结
1在行业层面，选择行业构建组合具有较大概率获取超额收益，以简单平均配置为例，可以在区间内获得31%的超额回报
2买入并持有单行业相对于沪深300，可能会产生较大的回撤，以及较长的回撤时间，存在择时必要性
|
|
