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>> 太平洋证券-大类资产与基金周报:权益市场整体下挫,黄金引领商品基金一枝独秀-231020
上传日期:   2023/10/24 大小:   2128KB
格式:   pdf  共18页 来源:   太平洋证券
评级:   -- 作者:   刘晓锋
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大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘2983.06,涨跌幅-3.40%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000涨跌幅分别为-4.95%、-4.70%、-4.99%、-4.01%、-4.17%、-3.72%、-5.06%、-4.98%。从细分行业来看,所有行业全线下跌,煤炭、非银金融、纺织服饰跌幅较小,跌幅分别为0.83%、1.18%、1.42%;通信、医药生物、计算机跌幅较大,跌幅分别为7.35%、6.88%、6.24%。本周港股市场中恒生指数收盘17172.13,涨跌幅为-3.60%,恒生中国企业指数收盘5871.71,涨跌幅为3.99%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为33127.28、12983.81、4224.16,涨跌幅分别为-1.61%、-3.16%、-2.39%;2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为2.10%,本周下降21BP;DR007、DR001分别为2.31%、1.94%,本周分别下降42.75BP、20.19BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为2.31%、2.50%、2.71%,本周涨跌幅分别为13.30BP、5.00BP、3.50BP,期限利差(10年-1年)为39BP,本周下行9.80BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为38.51BP、43.79BP,本周分别下行4.71BP、2.20BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为48.40BP,本周上行2.31BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.93%、5.07%,美债期限利差(10年-2年)为-14BP,依旧倒挂,与上周相比,本周倒挂幅度收窄27BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为6.76%、4.79%、-0.52%、-0.21%、-0.09%、-1.64%、-1.55%、-0.22%、-11.24%、-1.36%、-1.36%,其中原油涨幅最大,碳酸锂跌幅最大,分别为6.76%、11.24%。4)外汇:美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.15%、0.69%、-0.08%、1.88%、-0.53%、0.12%、-0.05%、0.17%。
  基金市场概况:本周新成立基金共计13只,包括7只权益基金、2只固收+基金、3只固收基金以及1只QDII基金,其中规模较大的有华夏鼎创A(77.99亿)、招商CFETS银行间绿色A(79.91亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周商品基金涨幅最大,达3.63%。相比较而言,权益基金跌幅最大,达4.15%。此外,其余基金均录得负收益。本周黄金价格市场行情上涨带动涨幅榜前五均为黄金ETF,与此同时,A股市场全线下跌,使得跌幅前四的跌幅均达10%以上。
  自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(63.65%)、区间年化(11.17%)、区间最大回撤(7.45%)、区间年化波动(6.68%)、区间夏普(1.37)、区间卡玛(1.50)。
  
  
 
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