国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。
　　本周各大类资产表现：本周（2024-01-05到2024-01-12）海外权益类资产表现优异，商品指数收跌。各大类资产表现如下：标普500、企业债总财富指数和国债总财富指数分录涨幅2.11%、0.24%和0.21%；中证1000、恒生指数、沪深300、南华商品指数、中证转债和SHFE黄金分录跌幅3.61%、2.47%、1.88%、1.36%、0.24%和0.18%。
　　本周各配置模型表现：本周（2024-01-05到2024-01-12）国内资产BL模型1本周收益为0.21%，1月份收益为0.31%，2024年以来已实现收益0.31%；国内资产BL模型2本周收益为0.22%，1月份收益为0.31%，2024年以来已实现收益0.31%；国内资产风险平价模型本周收益为0.04%，1月份收益为0.02%，2024年以来已实现收益0.02%；基于宏观因子的资产配置模型本周收益为0.04%，1月份收益为0.01%，2024年以来已实现收益0.01%；全球资产BL模型1本周收益为0.42%，1月份收益为0.36%，2024年以来已实现收益0.36%；全球资产BL模型2本周收益为0.23%，1月份收益为0.33%，2024年以来已实现收益0.33%；全球资产风险平价模型本周收益为0.12%，1月份收益为0.08%，2024年以来已实现收益0.08%。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。