国泰君安-大类资产配置模型周报第18期：国内权益市场震荡回调，全球资产BL策略1录得涨幅0.13%-241013
上传时间：20241014 大小：881KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：8
国泰君安-大类资产配置模型月报：国内权益资产表现火热，国内资产风险平价策略本年收益达5.66%-241008
上传时间：20241008 大小：2115KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：16
国泰君安-量化配置基础模型周报第17期：恒生指数领涨，BL策略1本月收益达到1%-240923
上传时间：20240923 大小：709KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：8
国泰君安-风格因子观察周报第5期：成长风格边际回撤，质量风格继续强势-240922
上传时间：20240922 大小：2454KB 作者：刘凯至 页数：20
国泰君安-量化配置基础模型周报第16期：标普500与黄金指数收涨，BL策略本月收益最高达0.76%-240915
上传时间：20240915 大小：879KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：8
国泰君安-量化配置基础模型周报第15期：高波动资产出现回撤，国内资产BL策略1本年收益5.54%-240909
上传时间：20240909 大小：772KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：8
国泰君安-量化配置基础模型月报：恒生指数8月录正收益，国内资产配置策略收益最高达5.32%-240902
上传时间：20240902 大小：2168KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：15
国泰君安-量化配置基础模型周报第10期：标普500与商品类资产均收涨，风险平价类配置模型均录正收益-240708
上传时间：20240708 大小：834KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：8
国泰君安-量化配置基础模型月报(202406)：BL模型本月表现亮眼，2024年收益已达4%-240701
上传时间：20240702 大小：1244KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：14
国泰君安-精品文献解读系列(三十四)-Gerber统计法：估计投资组合协方差矩阵的新方法-240617
上传时间：20240617 大小：1886KB 作者：刘凯至 页数：19
国泰君安-量化配置基础模型月报：恒生指数5月表现亮眼，多资产配置模型均录正收益-240611
上传时间：20240612 大小：1416KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：14
国泰君安-权益配置因子研究系列07：基于Barra CNE6的A股风险模型实践，股票协方差矩阵估计篇-240530
上传时间：20240531 大小：1519KB 作者：张雪杰，刘凯至 页数：31
国泰君安-大类资产配置量化模型研究系列之八-宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例-240529
上传时间：20240529 大小：2298KB 作者：刘凯至 页数：18
国泰君安-权益配置因子研究系列06-基于Barra CNE6的A股风险模型实践：风险因子篇-240519
上传时间：20240520 大小：5592KB 作者：张雪杰，刘凯至 页数：42
国泰君安-量化配置基础模型周报第9期：恒生指数与商品指数领涨，BL模型本周收益表现亮眼-240519
上传时间：20240519 大小：727KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：7
国泰君安-量化配置基础模型周报第8期：恒生指数表现亮眼，BL模型本周收益较为可观-240513
上传时间：20240513 大小：2108KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：7
国泰君安-量化配置基础模型月报：国内主要资产录正收益，基于宏观因子配置模型四月收益达1.0%-240508
上传时间：20240509 大小：1309KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：14
国泰君安-量化配置基础模型周报第6期：沪深300指数收涨，全球资产配置模型均录正收益-240424
上传时间：20240425 大小：835KB 作者：张雪杰，刘凯至 页数：7
国泰君安-量化配置基础模型月报(202403)：黄金资产表现亮眼，多资产策略本年收益最高达2.5%-240411
上传时间：20240411 大小：1332KB 作者：刘凯至，张雪杰 页数：14
国泰君安-大类资产配置量化模型研究系列之七：宏观因子资产配置框架的改进-240328
上传时间：20240328 大小：1090KB 作者：刘凯至 页数：10