本报告导读：
　　国内资产BL模型2、国内资产BL模型1和基于宏观因子的资产配置模型分录涨幅0.23%、0.21%和0.02%；全球资产风险平价模型、全球资产BL模型2、全球资产BL模型1和国内资产风险平价模型分录跌幅0.2%、0.1%、0.05%和0.0%。
　　投资要点：
　　国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。
　　本周各大类资产表现：本周（2024-09-02到2024-09-06）各大类资产表现如下：国债总财富指数和企业债总财富指数分录涨幅0.52%和0.16%；南华商品指数、标普500、恒生指数、沪深300、中证1000、SHFE黄金和中证转债分录跌幅4.79%、4.52%、3.26%、2.71%、2.62%、0.07%和0.05%。
　　本周各配置模型表现：本周（2024-09-02到2024-09-06）国内资产BL模型1本周收益为0.21%，9月份收益为0.21%，2024年以来已实现收益5.54%；国内资产BL模型2本周收益为0.23%，9月份收益为0.23%，2024年以来已实现收益5.11%；国内资产风险平价模型本周收益为-0.0%，9月份收益为-0.0%，2024年以来已实现收益4.38%；基于宏观因子的资产配置模型本周收益为0.02%，9月份收益为0.02%，2024年以来已实现收益3.83%；全球资产BL模型1本周收益为-0.05%，9月份收益为-0.05%，2024年以来已实现收益5.76%；全球资产BL模型2本周收益为-0.1%，9月份收益为-0.1%，2024年以来已实现收益4.84%；全球资产风险平价模型本周收益为-0.2%，9月份收益为-0.2%，2024年以来已实现收益4.76%。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。