国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。
　　本周各大类资产表现：本周（2024-05-13到2024-05-17）各大类资产表现如下：恒生指数、南华商品指数、标普500、SHFE黄金、沪深300、企业债总财富指数和国债总财富指数分录涨幅3.33%、2.01%、1.59%、0.62%、0.32%、0.12%和0.09%；中证1000和中证转债分录跌幅0.2%和0.02%。
　　本周各配置模型表现：本周（2024-05-13到2024-05-17）国内资产BL模型1本周收益为0.54%，5月份收益为1.33%，2024年以来已实现收益4.16%；国内资产BL模型2本周收益为0.48%，5月份收益为1.17%，2024年以来已实现收益3.87%；国内资产风险平价模型本周收益为0.21%，5月份收益为0.56%，2024年以来已实现收益3.72%；基于宏观因子的资产配置模型本周收益为0.22%，5月份收益为0.64%，2024年以来已实现收益3.31%；全球资产BL模型1本周收益为0.63%，5月份收益为1.37%，2024年以来已实现收益4.44%；全球资产BL模型2本周收益为0.5%，5月份收益为0.98%，2024年以来已实现收益3.52%；全球资产风险平价模型本周收益为0.32%，5月份收益为0.79%，2024年以来已实现收益4.08%。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。