公募指数增强基金表现。截至2024年1月12日,沪深300增强基金2024年收益排名前五的是鹏华沪深300指数增强A（005870.OF）、国富沪深300指数增强（450008.OF）、南方沪深300增强A（009059.OF）、新华沪深300指数增强A（005248.OF）、大成沪深300增强A（010908.OF),本年收益分别为-2.31%、-2.63%、-2.76%、-2.89%和-2.89%,相对沪深300指数的超额收益分别为1.98%、1.65%、1.52%、1.39%和1.39%。中证500增强基金2024年收益排名前五的是中邮中证500指数增强A（590007.OF）、申万菱信中证500指数增强A（002510.OF）、鹏华中证500指数增强A（014344.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、上银中证500指数增强A（009613.OF),本年收益分别为-0.89%、-1.42%、-2.09%、-2.15%和-2.17%,相对中证500指数的超额收益分别为3.22%、2.69%、2.02%、1.95%和1.93%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2024-01-08至2024-01-12）超额收益较好的因子是前三高管薪酬、PEG、标准化预期外单季度扣非ROA。中证500内，本周超额收益较好的因子是前三高管薪酬、PEG、标准化预期外单季度扣非ROA。全市场内，本周超额收益较好的因子是PEG、市盈率倒数、单季度毛利率。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是市值、成长、超预期。中证500内，超额收益较好的是盈利、超预期、估值。全市场内，超额收益较好的是估值、超预期、公司治理。
　　指数增强组合表现。截至2024年1月12日，沪深300指数增强组合本周收益-0.29%，沪深300收益-1.35%，超额收益为1.06%；本年收益-3.36%，沪深300收益-4.28%，超额收益为0.92%，超额收益最大回撤为-0.16%。中证500指数增强组合本周收益-0.86%，中证500收益-1.43%，超额收益为0.58%；本年收益-2.76%，中证500收益-4.11%，超额收益为1.35%，超额收益最大回撤为-0.4%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。