多策略选股组合12月绝对收益-1.99%，相较于中证全指指数月度超额收益0.22%。2023年组合绝对收益-4.17%，相对中证全指超额收益3.33%。策略1月在四个子策略中推荐在价值股策略上赋予较高权重。
　　价值选股策略12月绝对收益-2.54%，相对国证价值指数超额收益-1.94%。将策略表现拆解为单一PB-ROE因子以及分别叠加四个单一因子的5种情况，12月份叠加质量指标因子的策略表现最佳，月收益-1.02%，相较于国证价值指数月度超额-0.41%。2023年策略绝对收益16.30%，相对国证价值指数超额收益19.38%。相较于偏股基金指数成分基金排名居前，约前1%。
　　12月券商覆盖金股组共296只，其中首次覆盖金股49只，平均市值为252.99亿元。根据中信一级行业分布，首次覆盖券商金股相对集中在电子和医药行业。策略12月绝对收益-4.52%，相对中证800超额收益-5.12%。2023年策略绝对收益-22.83%，相对中证800超额收益-13.58%。
　　高质量选股策略1月推荐11只股票，持仓主要集中在食品饮料行业，合计5只股票，权重占比约62.99%。12月高质量选股策略绝对收益-3.65%，相对中证全指超额收益-1.46%，相较于A股质量价值指数超额收益-2.18%。2023年高质量选股策略绝对收益3.69%，相对中证全指指数累计超额收益0.37%，相较于A股质量价值指数超额20.02%。
　　出清反转策略1月选出电子和电力设备及能源行业，并在其成分股中分别选入6只、4只股票。12月策略绝对收益-5.16%，相对中证全指超额收益-3.01%。2023年出清选股策略绝对收益-15.44%，相对中证全指指数超额收益-8.82%。
　　“红利+”优选股票策略12月绝对收益-1.04%，相对中证全指超额收益1.20%，相对红利收益指数超额收益0.20%。2023年策略绝对收益17.57%，相对中证全指超额收益26.77%，信息比为2.64，相对红利指数的超额收益为7.49%。
　　风险提示
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