主动量化基金收益分析
　　宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指数，其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在2023年12月份超额收益均值分别为0.6%、1.0%和0.4%，2023年度超额收益均值分别为2.7%、5.4%和1.9%；行业主题类基金中，跟踪中证TMT产业主题、中证主要消费、数字经济指数的量化基金超额收益位列前位；smart beta类基金中跟踪中信成长风格指数的量化基金超额收益排名第一。
　　指数增强量化基金收益分析
　　宽基类指增量化基金共跟踪16种宽基指数，跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在2023年12月份超额收益均值分别为0.6%和0.3%，2023年度超额收益均值分别为2.2%和1.5%；行业主题类基金中，跟踪中证半导、芯片产业、中证高装指数的量化基金超额收益位列前位；smart beta量化基金中跟踪中证国企红利指数的量化基金月度超额收益更高。
　　对冲量化基金收益分析
　　2023年12月对冲基金平均绝对收益为-0.37%，2023年度绝对收益均值为-0.25%；12月对冲基金表现收益差异较大。基金净值波动率、最大回撤与年初至今阶段相差较小。
　　风险提示
　　本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。