衍生品市场运行监测：上周国内衍生品市场交易活跃度边际下降。上周主要股指期货2023年11月合约基差（期货-现货）延续分化，IH、IF、IC、IM基差分别为4.66、3.86、-7.56、-15.17；上证50指数期权、沪深300指数期权、中证1000指数期权成交最活跃合约的行权价分别约为2450、3600、6000；截止2023年11月2日融资融券余额为16305.91亿元，两融余额相对A股流通市值为2.41%。
　　市场情绪监测：上周主要指数负面新闻冲击边际增加，搜索指数处于较低水平，新闻舆情负面情绪整体较低；主要指数ETF期权持仓PCR未见明显上行或下行趋势；上周上证50-VIX收于15.38，相较前值边际下降，表明国内投资者预期风险边际下降；CBOE-VIX收于14.91，相较前值大幅下降，表明海外投资者预期风险下降。
　　衍生品策略表现跟踪：主要股指期货的跨期价差套利策略最新信号为：IH于2023年9月12日发出反向套利信号；IF于2023年9月12日发出反向套利信号；IC于2023年10月23日发出反向套利信号；IM于2023年9月12日发出反向套利信号。
　　风险提示：本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合，有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告