本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是北向、市值、价量。中证500内，超额收益较好的是市值、价量、分析师。全市场内，超额收益较好的是市值、价量、成长。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.49%；本年超额收益为-4.76%。中证500指数增强组合本周超额收益为-1.1%；本年超额收益为-0.99%。 
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年11月3日,沪深300增强基金本年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF）、博道沪深300指数增强A（007044.OF）、富国沪深300增强A（100038.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF),本年收益分别为0.74%、-2.12%、-2.73%、-2.93%和-3.12%,相对沪深300指数的超额收益分别为8.17%、5.31%、4.69%、4.5%和4.3%。中证500增强基金本年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、西部利得中证500指数增强A（502000.SH）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF),本年收益分别为3.02%、2.99%、2.75%、1.2%和0.36%,相对中证500指数的超额收益分别为9.06%、9.03%、8.79%、7.24%和6.4%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-10-30至2023-11-03）超额收益较好的因子是一个月涨跌幅、预期EP20日变化、一个月特质波动率。中证500内，本周超额收益较好的因子是一个月涨跌幅、预期EP20日变化、一个月特质波动率。全市场内，本周超额收益较好的因子是一个月涨跌幅、EP分位数、净经营资产收益率。大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是北向、市值、价量。中证500内，超额收益较好的是市值、价量、分析师。全市场内，超额收益较好的是市值、价量、成长。
　　指数增强组合表现。截至2023年11月3日，沪深300指数增强组合本周收益0.12%，沪深300收益0.61%，超额收益为-0.49%；本年收益-12.18%，沪深300收益-7.43%，超额收益为-4.76%，超额收益最大回撤为-5.88%。中证500指数增强组合本周收益-0.77%，中证500收益0.33%，超额收益为-1.1%；本年收益-7.03%，中证500收益-6.04%，超额收益为-0.99%，超额收益最大回撤为-5.43%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。