衍生品市场运行监测：上周国内衍生品市场交易活跃度边际上行。上周主要股指期货2023年10月合约基差（期货-现货）表现分化，IH、IF、IC、IM基差分别为7.49、10.61、-5.03、-9.68；上证50指数期权、沪深300指数期权、中证1000指数期权成交最活跃合约的行权价分别约为2400、3500、5800；截止2023年10月26日融资融券余额为16210.6亿元，两融余额相对A股流通市值为2.42%。
　　市场情绪监测：上周主要指数负面新闻冲击和搜索指数均处于较低水平，新闻舆情负面情绪较低；主要指数ETF期权持仓PCR未见明显上行或下行趋势；上周上证50-VIX收于15.58，相较前值边际下降，表明国内投资者预期风险边际下降；CBOE-VIX收于21.27，相较前值基本持平，表明海外投资者预期风险仍较高。
　　衍生品策略表现跟踪：主要股指期货的跨期价差套利策略最新信号为：IH于2023年9月12日发出反向套利信号；IF于2023年9月12日发出反向套利信号；IC于2023年10月23日发出反向套利信号；IM于2023年9月12日发出反向套利信号。
　　风险提示：本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合，有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告。