本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是成长、盈利、分析师。中证500内，超额收益较好的是估值、市值、分析师。全市场内，超额收益较好的是市值、成长、超预期。沪深300指数增强组合本周超额收益为-1.7%；本年超额收益为-4.3%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.4%；本年超额收益为0.04%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年10月27日,沪深300增强基金本年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、富国沪深300增强A（100038.OF）、博道沪深300指数增强A（007044.OF),本年收益分别为1.06%、-2.67%、-2.77%、-3.2%和-3.37%,相对沪深300指数的超额收益分别为9.05%、5.32%、5.21%、4.79%和4.62%。中证500增强基金本年收益排名前五的是华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、长城中证500指数增强A（006048.OF）、西部利得中证500指数增强A（502000.SH）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF),本年收益分别为3%、2.77%、2.4%、0.56%和0.41%,相对中证500指数的超额收益分别为9.35%、9.12%、8.75%、6.91%和6.76%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-10-23至2023-10-27）超额收益较好的因子是EP分位数、20日换手率、一个月特质波动率。中证500内，本周超额收益较好的因子是EP分位数、20日换手率、一个月特质波动率。全市场内，本周超额收益较好的因子是过去60日盈利调整、市净率倒数、前三高管薪酬。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是成长、盈利、分析师。中证500内，超额收益较好的是估值、市值、分析师。全市场内，超额收益较好的是市值、成长、超预期。
　　指数增强组合表现。截至2023年10月27日，沪深300指数增强组合本周收益-0.23%，沪深300收益1.48%，超额收益为-1.7%；本年收益-12.29%，沪深300收益-7.99%，超额收益为-4.3%，超额收益最大回撤为-5.44%。中证500指数增强组合本周收益1.66%，中证500收益1.26%，超额收益为0.4%；本年收益-6.31%，中证500收益-6.35%，超额收益为0.04%，超额收益最大回撤为-5.43%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。