本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、北向、盈利。中证500内，超额收益较好的是市值、北上资金、估值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、价量、成长。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.66%；本年超额收益为-2.16%。中证500指数增强组合本周超额收益为-0.68%；本年超额收益为0.14%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年10月13日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、兴全沪深300LOF （163407.SZ ）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF）、富国沪深300增强A（100038.OF),本年收益分别为2.54%、0.8%、0.36%、-0.48%和-0.68%,相对沪深300指数的超额收益分别为7.92%、6.18%、5.74%、4.9%和4.7%。中证500增强基金今年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF）、西部利得中证500指数增强A（502000.SH),本年收益分别为4.91%、4.83%、4.62%、2.59%和2.47%,相对中证500指数的超额收益分别为8.85%、8.77%、8.56%、6.53%和6.41%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-10-09至2023-10-13）超额收益较好的因子是一个月特质波动率、股息率、单季度归母净利润。中证500内，本周超额收益较好的因子是一个月特质波动率、股息率、单季度归母净利润。全市场内，本周超额收益较好的因子是前三高管薪酬、一个月特质波动率、过去5日净流入。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是市值、北向、盈利。中证500内，超额收益较好的是市值、北上资金、估值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、价量、成长。
　　指数增强组合表现。截至2023年10月13日，沪深300指数增强组合本周收益-1.37%，沪深300收益-0.71%，超额收益为-0.66%；本年收益-7.54%，沪深300收益-5.38%，超额收益为-2.16%，超额收益最大回撤为-3.76%。中证500指数增强组合本周收益-1.69%，中证500收益-1.01%，超额收益为-0.68%；本年收益-3.8%，中证500收益-3.94%，超额收益为0.14%，超额收益最大回撤为-5.24%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。