★本周市场回顾：（10.23-10.27）
　　股票市场，各大主要指数整体收涨，沪深300周度收益为1.48%，较之于中小盘的1.26%和2.47%的涨幅较小。本周各大类风格因子涨跌参半，其中账面市值比、杠杆率和动量因子收涨，剩余因子中规模和贝塔因子的跌幅较大。
　　商品市场小幅收涨，其中属黑色板块的涨幅最显著。风格因子方面，本周因子多数收跌，唯流动性和波动率因子收涨。整体来看近期的市场时序波动率抬升，CTA已具备投资价值，短期来看的话市场波动率会小幅回调，但后期波动抬升概率大，可重点关注拐点引起的行情趋势。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　除量化CTA持续回撤，其他策略均盈利。量化多头策略，在跟踪管理人中500指增超额表现相较上周显著提升，300和1000指增管理人相较上周表现涨跌不一。小市值风格依旧强势，预计仍会持续一段时间，与此同时布局其他风格，分散化配置。CTA策略表现分化，主观CTA回撤修复，量化CTA进入磨损阶段。中短周期管理人表现相对好于中长周期，时序策略相对好于截面策略，基本面策略略有回调。市场中性策略由跌转涨。多头端，管理人超额表现回暖，尤其是500指增管理人；对冲端，基差贴水扩大，有利于中性策略持仓。套利策略盈利，期权套利表现优于期货套利，可转债套利策略有一定分化，跨境套利近期表现不佳。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2023.10.23-2023.10.27），稳健型FOF组合01基金净值从1.1568上升至1.1614，区间累计收益0.39%，区间最大回撤为0.01%，回撤控制能力较好。成立以来,年化总收益为8.91%，年化主动收益为16.04%，夏普比率为0.84，卡玛比率为1.15，主动收益表现较好，年化总风险为7.07%，年化主动风险为8.38%，最大回撤为5.14%，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一周，近一月，近三月，近半年，年初至今，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金；分别有81.82%的月份，75.00%的季度，100.00%的年度表现优于中证FOF基金。