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>> 东证期货-国债期货周度报告:国债模型日线级别出现空头信号-231105
上传日期:   2023/11/6 大小:   695KB
格式:   pdf  共11页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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 ★国债市场焦点:
  1)国内方面,中央金融工作会议提出要加快建设金融强国,10月财新制造业PMI为49.5,证监会将支持头部券商通过并购重组等方式做优做强;
  2)美国方面,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变,10月非农就业人口新增15万人且不及预期,美联储主席鲍威尔表示目前完全没有考虑降息;
  3)欧洲及其他方面,德国9月出口额环比下降2.4%,巴西央行降息0.5个百分点至12.25%。
  ★投资建议及策略净值:
  十年期国债期货主力日线CTA模組空头信号,周线级别模型多头信号,2023年11月国债月度模型空头信号,利率曲线模型看陡。国内黑色商品指数、有色金属指数月线级别信号中性,农产品指数和能源化工指数月线级别信号中性,离岸人民币月线级别出现升值信号,创业板指数月线级别出现多头信号。美元指数月线级别信号转为中性,伦敦金现周线级别出现多头信号,布伦特油价周线级别信号中性,纳斯达克综合指数月线级别信号中性。套利组合净值为3.43,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1217和1.1304,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1404和1.1635。
  ★风险提示:
  如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作
 
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