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>> 华泰期货-股票期权日报-231106
上传日期:   2023/11/5 大小:   558KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(11月3日),三大指数震荡上行,盘中均涨超1%,题材股集体爆发,机器人、减速器概念井喷。午后市场呈现横盘,尽管反弹但未现显著放量。市场近3900股上涨,北向资金买入逾70亿元。上证指数收涨0.71%报3030.8点,创业板指涨1.47%,万得全A涨1.07%。市场成交额8111.9亿元。机器人概念股井喷,巨能股份20cm涨停,昊志机电、横河精密、丰立智能20cm涨停。半导体产业链午后崛起,朗科科技20cm涨停。卫星导航概念股活跃,多伦科技、北斗星通等涨停。算力概念震荡上行,天威视讯涨停。光伏产业链走强,科士达涨停。医药股局部走弱,赛隆药业跌停。个股方面,新股N百通能源盘中一度暴涨近1000%。本周,上证指数累计涨0.43%,创业板指涨1.98%,均录得周线两连阳。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为119万张,沪市300ETF期权成交量为105万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.77,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.89,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.91,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.65%,近90日分位数为37.78%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.48%,近90日分位数为45.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.90%,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.67%,沪市300ETF期权为13.54%,深市300ETF期权为13.90%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.66点,近90日分位数为55.56%,处于近期中等位置。
 
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