2023年3季度末，40家公募基金公司的105只公募基金产品共持有国债期货头寸10609手，较上季度末增加1451手。具体地，多头持仓2483手，较上季度末增加745手；空头持仓8126手，较上季度末增加706手。从分布上看，T合约持仓4574手，多空持仓分别占比17.5%和82.5%；TF合约持仓2257手，多空持仓分别占比19.0%和81.0%；TS合约持仓1940手，多空持仓分别占比44.5%和55.5%；TL合约持仓1838手，多空持仓分别占比21.4%和78.6%。
　　从类型上看，29只中长期纯债型基金持有7409手,19只混合债券型一级基金持有1281手,20只混合债券型二级基金持有949手,24只偏债混合型基金持有619手,11只短期纯债型基金持有334手,1只平衡混合型基金持有10手,1只被动指数型债券基金持有7手。
　　从公司上看，嘉实基金持有3356手，易方达基金持有1359手，长盛基金持有850手，鹏扬基金持有717手，国寿安保基金持有651手，泰康基金持有651手，广发基金持有515手，南方基金持有370手，招商基金持有359手，永赢基金持有330手。
　　从产品上看，嘉实稳和6个月持有A（012279.OF）持有2194手，嘉实稳华纯债A（004544.OF）持有1110手，易方达信用债A（000032.OF）持有829手，长盛安逸纯债A（007744.OF）持有600手，泰康信用精选A（007417.OF）持有354手，永赢轩益（014234.OF）持有330手，国寿安保泰瑞纯债一年定开债（008503.OF）持有300手，长盛盛裕纯债A（003102.OF）持有250手，泰康年年红一年定开（004859.OF）持有245手，南方祥元A（004705.OF）持有200手。
　　2023年3季度末，54家公募基金公司的260只公募基金产品共持有股指期货头寸12655手，较上季度末减少1855手。具体地，多头持仓8223手，较上季度末增加551手；空头持仓4432手，较上季度末减少2406手。从分布上看，IF合约持仓5384手，多空持仓分别占比43.8%和56.2%；IH合约持仓1659手，多空持仓分别占比98.5%和1.5%；IC合约持仓3475手，多空持仓分别占比82.4%和17.6%；IM合约持仓2137手，多空持仓分别占比64.0%和36.0%。
　　从类型上看，105只被动指数型基金持有5891手,23只股票多空持有4036手,30只偏股混合型基金持有975手,53只增强指数型基金持有936手,17只偏债混合型基金持有359手,15只灵活配置型基金持有235手,17只普通股票型基金持有223手。
　　从公司上看，华夏基金持有3464手，汇添富基金持有2165手，南方基金持有1289手，华泰柏瑞基金持有978手，中欧基金持有462手，易方达基金持有459手，嘉实基金持有406手，大成基金持有405手，广发基金持有383手，建信基金持有359手。
　　从产品上看，汇添富绝对收益策略A（000762.OF）持有1987手，华夏上证50ETF（510050.OF）持有1175手，南方中证500ETF（510500.OF）持有1009手，华泰柏瑞沪深300ETF（510300.OF）持有900手，华夏上证科创板50ETF（588000.OF）持有800手，华夏安泰对冲策略3个月定开（008856.OF）持有780手，建信中证500指数增强A（000478.OF）持有282手，大成睿享A（008269.OF）持有240手，中欧量化驱动（001980.OF）持有232手，海富通阿尔法对冲A（519062.OF）持有228手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所2023年10月26日公募基金2023Q3金融期货持仓分析报告报告要点2023年3季度末40家公募基金公司的105只公募基金产品共持有国债期货头寸10609手较上季度末增加1451手具体地多头持仓2483手较上季度末增加745手空头持仓8126手较上季度末增加706手从分布上看T合约持仓4574手多空持仓分别占比175和825TF合约持仓2257手多空持仓分别占比190和810TS合约持仓1940手多空持仓分别占比445和555TL合约持仓1838手多空持仓分别占比214和786从类型上看29只中长期纯债型基金持有7409手19只混合债券型一级基金持有1281手20只混合债券型二级基金持有949手24只偏债混合型基金持有619手11只短期纯债型基金持有334手1只平衡混合型基金持有10手1只被动指数型债券基金持有7手从公司上看嘉实基金持有3356手易方达基金持有1359手长盛基金持有850手鹏扬基金持有717手国寿安保基金持有651手泰康基金持有651手广发基金持有515手南方基金持有370手招商基金持有359手永赢基金持有330手从产品上看嘉实稳和6个月持有A012279OF持有2194手嘉实稳华纯债A004544OF持有1110手易方达信用债A000032OF持有829手长盛安逸纯债A007744OF持有600手泰康信用精选A007417OF持有354手永赢轩益014234OF持有330手国寿安保泰瑞纯债一年定开债008503OF持有300手长盛盛裕纯债A003102OF持有250手泰康年年红一年定开004859OF持有245手南方祥元A004705OF持有200手2023年3季度末54家公募基金公司的260只公募基金产品共持有股指期货头寸12655手较上季度末减少1855手具体地多头持仓8223手较上季度末增加551手空头持仓4432手较上季度末减少2406手从分布上看IF合约持仓5384手多空持仓分别占比438和562IH合约持仓1659手多空持仓分别占比985和15IC合约持仓3475手多空持仓分别占比824和176IM合约持仓2137手多空持仓分别占比640和360从类型上看105只被动指数型基金持有5891手23只股票多空持有4036手30只偏股混合型基金持有975手53只增强指数型基金持有936手17只偏债混合型基金持有359手15只灵活配置型基金持有235手17只普通股票型基金持有223手从公司上看华夏基金持有3464手汇添富基金持有2165手南方基金持有1289手华泰柏瑞基金持有978手中欧基金持有462手易方达基金持有459手嘉实基金持有406手大成基金持有405手广发基金持有383手建信基金持有359手从产品上看汇添富绝对收益策略A000762OF持有1987手华夏上证50ETF510050OF持有1175手南方中证500ETF510500OF持有1009手华泰柏瑞沪深300ETF510300OF持有900手华夏上证科创板50ETF588000OF持有800手华夏安泰对冲策略3个月定开008856OF持有780手建信中证500指数增强A000478OF持有282手大成睿享A008269OF持有240手中欧量化驱动001980OF持有232手海富通阿尔法对冲A519062OF持有228手备注本报告全部图表数据来源均为wind后文不再注释金融衍生品研究所2023年10月26日目录1国债期货持仓情况311市场整体情况3图表1公募基金国债期货历史季末总持仓手3图表2公募基金国债期货历史季末持仓品种与多空分布手3图表3历史季末持有国债期货的公募基金公司与产品数量412基金产品类型情况4图表42023Q3季末持有国债期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例5图表5各类型基金产品国债期货历史季末持仓手5图表62023Q3各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种多空持仓情况手5图表72023Q3各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种净持仓情况手613公募基金公司情况6图表82023Q3国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手7图表92023Q3国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手714公募产品情况7图表102023Q3国债期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手9图表112023Q3季末持有国债期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例9图表122023Q3基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手9图表132023Q3基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手10图表142023Q3季末持有国债期货的公募基金详情前30只102股指期货持仓情况1121市场整体情况11图表15公募基金股指期货历史季末总持仓手11图表16公募基金股指期货历史季末持仓品种与多空分布手11图表17历史季末持有股指期货的公募基金公司与产品数量1222基金产品类型情况12图表182023Q3季末持有股指期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例13图表19各类型基金产品股指期货历史季末持仓手13图表202023Q3各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种多空持仓情况手131金融衍生品研究所2023年10月26日图表212023Q3各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种净持仓情况手1423公募基金公司情况14图表222023Q3股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手15图表232023Q3股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手1524公募产品情况15图表242023Q3股指期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手17图表252023Q3季末持有股指期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例17图表262023Q3基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手18图表272023Q3基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手18图表282023Q3季末持有股指期货的公募基金详情前30只182金融衍生品研究所2023年10月26日1国债期货持仓情况11市场整体情况2023年3季度末公募基金共持有国债期货10609手较上季度末增加1451手具体地多头持仓2483手较上季度末增加745手空头持仓8126手较上季度末增加706手从品种上看T合约持仓4574手多空持仓分别占比175和825TF合约持仓2257手多空持仓分别占比190和810TS合约持仓1940手多空持仓分别占比445和555TL合约持仓1838手多空持仓分别占比214和786从方向上看本季度末公募基金国债期货的净空头持仓5643手较上季度末减少39手其中T合约净空头持仓2976手较上季度末减少1143手TF合约净空头持仓1401手较上季度末减少78手TS合约净空头持仓214手较上季度末增加606手TL合约净空头持仓1052手较上季度末增加576手从主体数量上看本季度末共有40家公募基金公司的105只公募基金产品持有国债期货头寸相较于上季度末公司数量增加12家产品数量增加29只图表1公募基金国债期货历史季末总持仓手图表2公募基金国债期货历史季末持仓品种与多空分布手3金融衍生品研究所2023年10月26日图表3历史季末持有国债期货的公募基金公司与产品数量12基金产品类型情况从基金类型上看2023年3季度末各类型基金的国债期货持仓情况如下129只中长期纯债型基金持有7409手国债期货较上季度末增加3532手期货持仓名义金额占基金规模的比例为41从品种上看该类型基金分别持有2674手T合约1882手TF合约1711手TS合约1142手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-1512手TF合约净持仓-1086手TS合约净持仓-11手TL合约净持仓-742手219只混合债券型一级基金持有1281手国债期货较上季度末减少779手期货持仓名义金额占基金规模的比例为24从品种上看该类型基金分别持有481手T合约320手TF合约143手TS合约337手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-293手TF合约净持仓-320手TS合约净持仓-137手TL合约净持仓-337手320只混合债券型二级基金持有949手国债期货较上季度末减少809手期货持仓名义金额占基金规模的比例为26从品种上看该类型基金分别持有693手T合约10手TF合约10手TS合约236手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-595手TF合约净持仓10手TS合约净持仓10手TL合约净持仓76手424只偏债混合型基金持有619手国债期货较上季度末减少169手期货持仓名义金额占基金规模的比例为10从品种上看该类型基金分别持有503手T合约0手TF合约0手TS合约116手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-435手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-56手511只短期纯债型基金持有334手国债期货较上季度末减少341手期货持仓名义金额占基金规模的比例为10从品种上看该类型基金分别持有213手T合约45手TF合约76手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-131手TF合约净持仓-5手TS合约净持仓-76手TL合约净持仓0手61只平衡混合型基金持有10手国债期货较上季度末增加10手期货持仓名义金额占基金规模的比例为20从品种上看该类型基金分别持有10手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持4金融衍生品研究所2023年10月26日仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-10手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手71只被动指数型债券基金持有7手国债期货较上季度末增加7手期货持仓名义金额占基金规模的比例为35从品种上看该类型基金分别持有0手T合约0手TF合约0手TS合约7手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓0手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓7手图表42023Q3季末持有国债期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例图表5各类型基金产品国债期货历史季末持仓手图表62023Q3各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种多空持仓情况手5金融衍生品研究所2023年10月26日图表72023Q3各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种净持仓情况手13公募基金公司情况根据各家基金公司旗下公募基金产品在2023年3季度末的国债期货总持仓排名持仓规模前10名基金公司的具体情况如下1嘉实基金持有国债期货3356手较上季度末增加268手从品种上看该公司分别持有1207手T合约1320手TF合约410手TS合约419手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-1207手TF合约净持仓-1320手TS合约净持仓-410手TL合约净持仓-339手2易方达基金持有国债期货1359手较上季度末增加514手从品种上看该公司分别持有391手T合约385手TF合约450手TS合约133手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓391手TF合约净持仓373手TS合约净持仓-450手TL合约净持仓-133手3长盛基金持有国债期货850手较上季度末增加750手从品种上看该公司分别持有0手T合约0手TF合约650手TS合约200手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓0手TF合约净持仓0手TS合约净持仓650手TL合约净持仓-200手4鹏扬基金持有国债期货717手较上季度末减少769手从品种上看该公司分别持有706手T合约0手TF合约4手TS合约7手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-572手TF合约净持仓0手TS合约净持仓4手TL合约净持仓7手5国寿安保基金持有国债期货651手较上季度末减少104手从品种上看该公司分别持有321手T合约330手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-321手TF合约净持仓-330手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手6泰康基金持有国债期货651手较上季度末增加513手从品种上看该公司分别持有347手T合约20手TF合约0手TS合约284手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-347手TF合约净持仓-20手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-284手7广发基金持有国债期货515手较上季度末增加46手从品种上看该公司分别持有415手T合约0手TF合约0手TS合约100手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-345手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-100手6金融衍生品研究所2023年10月26日8南方基金持有国债期货370手较上季度末增加263手从品种上看该公司分别持有260手T合约0手TF合约0手TS合约110手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-260手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓110手9招商基金持有国债期货359手较上季度末增加359手从品种上看该公司分别持有273手T合约0手TF合约0手TS合约86手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-273手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-86手10永赢基金持有国债期货330手较上季度末增加110手从品种上看该公司分别持有240手T合约0手TF合约0手TS合约90手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓240手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-90手图表82023Q3国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手图表92023Q3国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手14公募产品情况根据各只公募基金产品在2023年3季度末的国债期货持仓排名持仓规模前10的公募基金产品的具体情况如下1嘉实稳和6个月持有A012279OF持有国债期货2194手较上季度末减少56手报告期末基金规模1471亿元国债期货持仓名义金额264亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为179从品种上看该基金分别持有825手T合约670手TF合约410手TS合约289手TL合约从持仓方向上看该7金融衍生品研究所2023年10月26日产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-825手TF合约净持仓-670手TS合约净持仓-410手TL合约净持仓-289手2嘉实稳华纯债A004544OF持有国债期货1110手较上季度末增加770手报告期末基金规模532亿元国债期货持仓名义金额113亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为212从品种上看该基金分别持有330手T合约650手TF合约0手TS合约130手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-330手TF合约净持仓-650手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-50手3易方达信用债A000032OF持有国债期货829手较上季度末增加829手报告期末基金规模919亿元国债期货持仓名义金额130亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为141从品种上看该基金分别持有0手T合约379手TF合约450手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓0手TF合约净持仓379手TS合约净持仓-450手TL合约净持仓0手4长盛安逸纯债A007744OF持有国债期货600手较上季度末增加500手报告期末基金规模953亿元国债期货持仓名义金额101亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为106从品种上看该基金分别持有0手T合约0手TF合约400手TS合约200手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓0手TF合约净持仓0手TS合约净持仓400手TL合约净持仓-200手5泰康信用精选A007417OF持有国债期货354手较上季度末增加354手报告期末基金规模344亿元国债期货持仓名义金额36亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为104从品种上看该基金分别持有250手T合约0手TF合约0手TS合约104手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-250手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-104手6永赢轩益014234OF持有国债期货330手较上季度末增加110手报告期末基金规模203亿元国债期货持仓名义金额33亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为164从品种上看该基金分别持有240手T合约0手TF合约0手TS合约90手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓240手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-90手7国寿安保泰瑞纯债一年定开债008503OF持有国债期货300手较上季度末增加150手报告期末基金规模427亿元国债期货持仓名义金额31亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为72从品种上看该基金分别持有150手T合约150手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-150手TF合约净持仓-150手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手8长盛盛裕纯债A003102OF持有国债期货250手较上季度末增加250手报告期末基金规模537亿元国债期货持仓名义金额51亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为94从品种上看该基金分别持有0手T合约0手TF合约250手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓0手TF合约净持仓0手TS合约净持仓250手TL合约净持仓0手9泰康年年红一年定开004859OF持有国债期货245手较上季度末增加245手报告期末基金规模644亿元国债期货持仓名义金额24亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为38从品种上看该基金分别持有70手T合约0手TF合约0手TS合约175手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-70手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-175手8金融衍生品研究所2023年10月26日10南方祥元A004705OF持有国债期货200手较上季度末增加200手报告期末基金规模243亿元国债期货持仓名义金额20亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为84从品种上看该基金分别持有200手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-200手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手图表102023Q3国债期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手图表112023Q3季末持有国债期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例图表122023Q3基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手9金融衍生品研究所2023年10月26日图表132023Q3基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手图表142023Q3季末持有国债期货的公募基金详情前30只10金融衍生品研究所2023年10月26日2股指期货持仓情况21市场整体情况2023年3季度末公募基金共持有股指期货12655手较上季度末减少1855手具体地多头持仓8223手较上季度末增加551手空头持仓4432手较上季度末减少2406手从品种上看IF合约持仓5384手多空持仓分别占比438和562IH合约持仓1659手多空持仓分别占比985和15IC合约持仓3475手多空持仓分别占比824和176IM合约持仓2137手多空持仓分别占比640和360从方向上看本季度末公募基金股指期货的净多头持仓3791手较上季度末增加2957手其中IF合约净空头持仓668手较上季度末减少924手IH合约净多头持仓1609手较上季度末增加8手IC合约净多头持仓2251手较上季度末增加939手IM合约净多头持仓599手较上季度末增加1086手从主体数量上看本季度末共有54家公募基金公司的260只公募基金产品持有股指期货头寸相较于上季度末公司数量增加1家产品数量减少6只图表15公募基金股指期货历史季末总持仓手图表16公募基金股指期货历史季末持仓品种与多空分布手11金融衍生品研究所2023年10月26日图表17历史季末持有股指期货的公募基金公司与产品数量22基金产品类型情况从基金类型上看2023年3季度末各类型基金的股指期货持仓情况如下1105只被动指数型基金持有5891手股指期货较上季度末增加315手期货持仓名义金额占基金规模的比例为06从品种上看该类型基金分别持有1927手IF合约1354手IH合约1889手IC合约721手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓1927手IH合约净持仓1354手IC合约净持仓1889手IM合约净持仓721手223只股票多空持有4036手股指期货较上季度末减少327手期货持仓名义金额占基金规模的比例为159从品种上看该类型基金分别持有2841手IF合约24手IH合约546手IC合约625手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-2841手IH合约净持仓-24手IC合约净持仓-546手IM合约净持仓-619手330只偏股混合型基金持有975手股指期货较上季度末增加380手期货持仓名义金额占基金规模的比例为19从品种上看该类型基金分别持有122手IF合约258手IH合约476手IC合约119手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓112手IH合约净持仓258手IC合约净持仓476手IM合约净持仓119手453只增强指数型基金持有936手股指期货较上季度末减少88手期货持仓名义金额占基金规模的比例为14从品种上看该类型基金分别持有184手IF合约0手IH合约337手IC合约415手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓184手IH合约净持仓0手IC合约净持仓337手IM合约净持仓375手517只偏债混合型基金持有359手股指期货较上季度末减少76手期货持仓名义金额占基金规模的比例为21从品种上看该类型基金分别持有155手IF合约7手IH合约66手IC合约131手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-105手IH合约净持仓5手IC合约净持仓-66手IM合约净持仓-123手615只灵活配置型基金持有235手股指期货较上季度末减少2069手期货持仓名义金额占基金规模的比例为12从品种上看该类型基金分别持有152手IF合约16手IH合约53手IC合约14手IM合12金融衍生品研究所2023年10月26日约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓52手IH合约净持仓16手IC合约净持仓53手IM合约净持仓14手717只普通股票型基金持有223手股指期货较上季度末增加10手期货持仓名义金额占基金规模的比例为09从品种上看该类型基金分别持有3手IF合约0手IH合约108手IC合约112手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓3手IH合约净持仓0手IC合约净持仓108手IM合约净持仓112手图表182023Q3季末持有股指期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例图表19各类型基金产品股指期货历史季末持仓手图表202023Q3各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种多空持仓情况手13金融衍生品研究所2023年10月26日图表212023Q3各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种净持仓情况手23公募基金公司情况根据各家基金公司旗下公募基金产品在2023年3季度末的股指期货总持仓排名持仓规模前10名基金公司的具体情况如下1华夏基金持有股指期货3464手较上季度末增加714手从品种上看该公司分别持有832手IF合约1280手IH合约764手IC合约588手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓86手IH合约净持仓1280手IC合约净持仓214手IM合约净持仓122手2汇添富基金持有股指期货2165手较上季度末减少323手从品种上看该公司分别持有2103手IF合约0手IH合约54手IC合约8手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-1871手IH合约净持仓0手IC合约净持仓54手IM合约净持仓8手3南方基金持有股指期货1289手较上季度末减少386手从品种上看该公司分别持有60手IF合约3手IH合约1050手IC合约176手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-40手IH合约净持仓3手IC合约净持仓1050手IM合约净持仓176手4华泰柏瑞基金持有股指期货978手较上季度末减少1714手从品种上看该公司分别持有937手IF合约0手IH合约41手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓871手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-5手IM合约净持仓0手5中欧基金持有股指期货462手较上季度末减少92手从品种上看该公司分别持有46手IF合约271手IH合约81手IC合约64手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓46手IH合约净持仓271手IC合约净持仓81手IM合约净持仓64手6易方达基金持有股指期货459手较上季度末增加9手从品种上看该公司分别持有212手IF合约31手IH合约113手IC合约103手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓212手IH合约净持仓31手IC合约净持仓113手IM合约净持仓103手7嘉实基金持有股指期货406手较上季度末减少41手从品种上看该公司分别持有275手IF合约0手IH合约131手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓53手IH合约净持仓0手IC合约净持仓75手IM合约净持仓0手14金融衍生品研究所2023年10月26日8大成基金持有股指期货405手较上季度末增加287手从品种上看该公司分别持有0手IF合约23手IH合约325手IC合约57手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓-23手IC合约净持仓325手IM合约净持仓55手9广发基金持有股指期货383手较上季度末减少111手从品种上看该公司分别持有26手IF合约1手IH合约101手IC合约255手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-2手IH合约净持仓1手IC合约净持仓13手IM合约净持仓-33手10建信基金持有股指期货359手较上季度末减少179手从品种上看该公司分别持有0手IF合约0手IH合约130手IC合约229手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓130手IM合约净持仓229手图表222023Q3股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手图表232023Q3股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手24公募产品情况根据各只公募基金产品在2023年3季度末的股指期货持仓排名持仓规模前10的公募基金产品的具体情况如下1汇添富绝对收益策略A000762OF持有股指期货1987手较上季度末减少344手报告期末基金规模416亿元股指期货持仓名义金额223亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为535从品种上看该基金分别持有1987手IF合约0手IH合约0手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品15金融衍生品研究所2023年10月26日在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-1987手IH合约净持仓0手IC合约净持仓0手IM合约净持仓0手2华夏上证50ETF510050OF持有股指期货1175手较上季度末减少10手报告期末基金规模6433亿元股指期货持仓名义金额89亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为14从品种上看该基金分别持有0手IF合约1175手IH合约0手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓1175手IC合约净持仓0手IM合约净持仓0手3南方中证500ETF510500OF持有股指期货1009手较上季度末减少426手报告期末基金规模5769亿元股指期货持仓名义金额115亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为20从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约1009手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓1009手IM合约净持仓0手4华泰柏瑞沪深300ETF510300OF持有股指期货900手较上季度末增加130手报告期末基金规模12004亿元股指期货持仓名义金额100亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为08从品种上看该基金分别持有900手IF合约0手IH合约0手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓900手IH合约净持仓0手IC合约净持仓0手IM合约净持仓0手5华夏上证科创板50ETF588000OF持有股指期货800手较上季度末增加755手报告期末基金规模9467亿元股指期货持仓名义金额92亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为10从品种上看该基金分别持有240手IF合约0手IH合约295手IC合约265手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓240手IH合约净持仓0手IC合约净持仓295手IM合约净持仓265手6华夏安泰对冲策略3个月定开008856OF持有股指期货780手较上季度末增加110手报告期末基金规模122亿元股指期货持仓名义金额90亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为736从品种上看该基金分别持有281手IF合约0手IH合约266手IC合约233手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-281手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-266手IM合约净持仓-233手7建信中证500指数增强A000478OF持有股指期货282手较上季度末减少144手报告期末基金规模509亿元股指期货持仓名义金额33亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为65从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约126手IC合约156手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓126手IM合约净持仓156手8大成睿享A008269OF持有股指期货240手较上季度末增加240手报告期末基金规模738亿元股指期货持仓名义金额27亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为37从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约240手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓240手IM合约净持仓0手9中欧量化驱动001980OF持有股指期货232手较上季度末增加124手报告期末基金规模307亿元股指期货持仓名义金额19亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为62从品种上看该基金16金融衍生品研究所2023年10月26日分别持有10手IF合约199手IH合约4手IC合约19手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓10手IH合约净持仓199手IC合约净持仓4手IM合约净持仓19手10海富通阿尔法对冲A519062OF持有股指期货228手较上季度末增加14手报告期末基金规模40亿元股指期货持仓名义金额27亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为674从品种上看该基金分别持有57手IF合约0手IH合约13手IC合约158手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-57手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-13手IM合约净持仓-158手图表242023Q3股指期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手图表252023Q3季末持有股指期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例17金融衍生品研究所2023年10月26日图表262023Q3基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手图表272023Q3基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手图表282023Q3季末持有股指期货的公募基金详情前30只18金融衍生品研究所2023年10月26日研究员张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询证号Z0015334010-68569594zhangchenqhchinastockcomcn作者承诺本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书本人承诺以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京IFC财源国际中心A座3133层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-779919