研究报告全文：申万期货品种策略日报股指20231018星期三申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价362880363480364180366700前日收盘价364060364700365480367740涨跌1420136012801060沪深300涨跌幅039037035029成交量504040016465001947700330900持仓量75054003096100137246002461800持仓量增减-1407800739900-1114009900IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价246920247200247780250200前日收盘价247980248200248740251100涨跌上证501220112010601060涨跌幅049045043042成交量26827008605001150800215400持仓量3708200167910065730001103200持仓量增减-744600319900-2440026600IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价558620559000559220558400前日收盘价558940559280559200558140涨跌94010201000660中证500涨跌幅017018018012成交量391310014174001554000419200持仓量60891003576700127036007076000持仓量增减-131080073880018690046600IM当月IM下月IM下季IM隔季前两日收盘价601340600020599100596960前日收盘价600660599440598140595700涨跌-420-280-680-780中证1000涨跌幅-007-005-011-013成交量351110013700001389400492900持仓量4665200246620094713005022500持仓量增减-9126006487003970031800IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月IM下月-IM当月隔月价差现值640220340-1220前值600280380-1320二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值3639409075147056沪深300前两日值3626609185159538涨跌幅035上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值247890234935668上证50前两日值246844250840453涨跌幅042中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值5595349252105060中证500前两日值5580678987107684涨跌幅026中证1000指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值60113713942158570中证1000前两日值60243616446187595涨跌幅-022行业能源原材料工业可选消费前值206965243529207566549182前2日值205484243071207003546260涨跌幅072019027053行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值2512390945717519617202169沪深300行业指数前2日值2508448949898516983201297涨跌幅016-044051043行业电信业务公用事业前值271261221418前2日值268031219630涨跌幅121081三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值12076015403800前2日值22082015204040IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值0903108503210前2日值0763569363356IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值-594-254-334-1394前2日值5539331153333IM当月-中证1000IM下月-中证1000IM下季-中证1000IM隔季-中证1000中证1000前值-477-1697-2997-5437前2日值-1096-2416-3336-5476四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指国内外主要股指前值308350994022633817196189前2日值307381992492632521195672涨跌幅032015020026国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值177733432040294373201525169前2日值176403631659034373631523799涨跌幅075120-001009五宏观信息1中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定签署这是中国与中东欧国家签署第一个自贸协定也是中国签署的第22个自贸协定塞尔维亚成为中国第29个自贸伙伴2国务院总理李强会见印度尼西亚总统佐科李强指出中方鼓励更多优质中资企业赴印尼投资兴业愿同印尼加快培育数字经济绿色发展等合作新引擎拓展新能源汽车及电池光伏等产业链合作加强农业医药旅游等领域合作3国务院总理李强会见智利总统博里奇李强指出做大做强农业能矿基础设施等传统领域合作进一步提高贸易规模和水平共同维护全球产业链供应链稳定畅通开展投融资等金融合作为带动双向贸易和投资提供有力支撑宏观信息4中华人民共和国和智利共和国发布联合声明双方重申愿加强在经贸矿业能源教育文化旅游科技农渔业基础设施建设执法安全南极等领域合作拓展在数字经济绿色可持续发展科技创新新能源人工智能等新兴领域合作5中华人民共和国与埃塞俄比亚联邦民主共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明双方强调有必要捍卫促进并加强在联合国气候公约框架下多边应对气候变化的努力并实现巴黎协定所规定的目标中方赞赏非洲提升应对气候韧性和适应能力开展环境保护和气候行动项目支持埃塞俄比亚绿色遗产倡议六行业信息1工信部发布关于推进5G轻量化RedCap技术演进和应用创新发展的通知到2025年全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖5GRedCap连接数实现千万级增长2工信部副部长王江平在2023年世界钢铁协会年会上表示中国愿与各国开展广泛深入交流共同促进钢铁行业绿色化数字化转型共同维护全球钢铁产业链供应链畅通稳定共同促进全球钢铁行业的繁荣发展3工信部表示将依托中国通信标准化协会IPv6标准工作组等组织进一步加强统筹布局持续完善产业数字化方向IPv6技术应用标行业信息准体系建设4交通运输部部长李小鹏在京会见联合国亚太经社会执行秘书阿尔米达萨尔西娅阿里沙赫巴纳双方就深化中国与亚太经社会在交通运输领域的合作交换了意见李小鹏指出中国交通将以交通运输高质量发展支撑中国式现代化与亚太经社会在一带一路框架下深化良好合作关系深化全球交通合作为推动本地区共同发展作出贡献七股指观点股指IHIF美股涨跌不一上一交易日A股反弹上证50指数涨042沪深300指数涨035两市成交额074万亿元资金方面北向资金净流出3058亿元10月16日融资余额增加4289亿元至1540017亿元我们的消费正逐步恢复经济转好支撑股指市场对海外地缘政治风险敏感度下降我们认为目前已有的风险已经被较为充分计价当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高建议左侧做多为主预计IH00波动2400-2700IF00波动区间3600-4000综合点评及操作建议股指IC和IM美股三大股指分化道指微涨纳指下跌025A股盘中拉升中小成长相对偏弱IC2310收涨017IM2310收跌007全A成交额缩量至735963亿元沪股通净卖出3058亿元证监会阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借央企回购增持资本市场相关利好不断外资仍在连续3日净卖出量能降至低位市场情绪仍偏为谨慎9月数据显示宏观积极信号逐渐积累市场底部仍在夯实之中IC2310预计波动区间5500-5800IM2310预计波动区间5900-6200声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格核准文号证监许可20111284号研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性对未来预测存在不及预期以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益免责声明本报告的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息本公司对这些信息的准确性完整性时效性或可靠性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更市场有风险投资需谨慎我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改