股指期货流动性情况
　　2023年10月10日，沪深300期货(IF)成交876.31亿元，较上一交易日减少14.75%；持仓金额2948.52亿元，较上一交易日减少4.06%；成交持仓比为0.3。中证500期货(IC)成交573.78亿元，较上一交易日减少16.03%；持仓金额3279.71亿元，较上一交易日减少2.47%；成交持仓比为0.17。上证50(IH)成交389.33亿元，较上一交易日减少4.5%；持仓金额988.69亿元，较上一交易日减少4.38%；成交持仓比为0.39。
　　国债期货流动性情况
　　2023年10月10日，2年期债(TS)成交1084.3亿元，较上一交易日增加79.99%；持仓金额1431.88亿元，较上一交易日增加1.64%；成交持仓比为0.76。5年期债(TF)成交665.64亿元，较上一交易日增加30.98%；持仓金额1178.03亿元，较上一交易日减少0.64%；成交持仓比为0.57。10年期债(T)成交667.98亿元，较上一交易日减少0.22%；持仓金额1984.17亿元，较上一交易日增加0.19%；成交持仓比为0.34。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-10-11股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年10月10日沪深300期货IF成交87631亿元较上一交易日减少1475持高天越仓金额294852亿元较上一交易日减少406成交持仓比为03中证500期货IC0755-23887993成交57378亿元较上一交易日减少1603持仓金额327971亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少247成交持仓比为017上证50IH成交38933亿元较上一交易日减少45从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额98869亿元较上一交易日减少438成交持仓比为039国债期货流动性情况联系人李逸资2023年10月10日2年期债TS成交10843亿元较上一交易日增加7999持仓金0755-23887993额143188亿元较上一交易日增加164成交持仓比为0765年期债TF成交66564liyizihtfccom亿元较上一交易日增加3098持仓金额117803亿元较上一交易日减少064从业资格号F03105861成交持仓比为05710年期债T成交66798亿元较上一交易日减少022持仓金李光庭额198417亿元较上一交易日增加019成交持仓比为0340755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20231011图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20231011图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20231011表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计90125039661371330603400470080IF前十名合计127072040981830270590200559550IF前二十名合计169112042462291980575400600860IC前五名合计125838045731493240542700234860IC前十名合计1748940475193295052500184010IC前二十名合计225049047882450130521200199640IH前五名合计3403402978802680702200462340IH前十名合计5224303521961400647900438970IH前二十名合计754300419104608058100291780TS前五名合计4607005635356800436510390000TS前十名合计542480511851748048822500000TS前二十名合计62401050086220704992194000TF前五名合计6584005544529250445612915000TF前十名合计804730504379085049571388000TF前二十名合计952590494797319050530020600T前五名合计9716104911100687050890035260T前十名合计14160105055138494049453107000T前二十名合计16794405083162449049175495000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20231011图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20231011图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20231011图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20231011免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom