股指
　　昨日，市场筑底回升，至收盘各指数小幅下跌，Wind全A下跌0.28%，成交量交付回升至7700亿元。中证1000下跌0.31%，中证500下跌，沪深300下跌，上证50下跌。板块方面，汽车表现强势，TMT多数拉涨；社会服务、商贸零售和房地产板块领跌。基差回归到合理水平，除IM00小幅贴水外，其余指数主力合约均下浮升水。十一假期期间，9月PMI数据公布，重回扩张区间，需求小幅改善、价格稳步提升、原材料库存降幅继续收窄，经济复苏体现出明显的磨底信号。这对于改变自今年4月以来形成的弱复苏一致预期具有积极意义。存量债务方面，市场对于化解债务风险的政策工具的讨论也逐渐深入，包括特殊再融资债券、应急流动性工具、债务展期和置换、长期国债等工具受到市场关注，市场最悲观的时间段已经过去。上述两点原因是9月A股市场缩量下跌的重要影响因素，随着相关数据改善，股票市场预期开始转向。
　　国债
　　10月9日，国债期货收盘涨跌互现，30年期主力合约涨0.14%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.02%。央行昨日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有3190亿元14天期逆回购到期，净回笼2990亿元。DR001报1.7264%，DR007报1.8074%。整体上，当前处于宽货币先行发力，稳信用向宽信用过渡的阶段，节后在资金面紧张局面明显缓解的情况下国债期货有望偏强运行。

研究报告全文：光大期货金融期货日报光大期货金融期货日报2023年10月10日一研究观点品种点评观点昨日市场筑底回升至收盘各指数小幅下跌Wind全A下跌028成交量交付回升至7700亿元中证1000下跌031中证500下跌沪深300下跌上证50下跌板块方面汽车表现强势TMT多数拉涨社会服务商贸零售和房地产板块领跌基差回归到合理水平除IM00小幅贴水外其余指数主力合约均下浮升水十一假期期间9月PMI数据公布重回扩张区间需求小幅改善价格稳步提升原材料库存降幅继续收窄经济复股指震荡苏体现出明显的磨底信号这对于改变自今年4月以来形成的弱复苏一致预期具有积极意义存量债务方面市场对于化解债务风险的政策工具的讨论也逐渐深入包括特殊再融资债券应急流动性工具债务展期和置换长期国债等工具受到市场关注市场最悲观的时间段已经过去上述两点原因是9月A股市场缩量下跌的重要影响因素随着相关数据改善股票市场预期开始转向10月9日国债期货收盘涨跌互现30年期主力合约涨01410年期主力合约涨0025年期主力合约跌0022年期主力合约跌002央行国债昨日开展200亿元7天期逆回购操作中标利率为180与此前持平因震荡有3190亿元14天期逆回购到期净回笼2990亿元DR001报17264DR007报18074整体上当前处于宽货币先行发力稳信用向宽信用过请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES1光大期货金融期货日报渡的阶段节后在资金面紧张局面明显缓解的情况下国债期货有望偏强运行二日度价格走势2023-10-092023-09-28涨跌涨跌幅近一月走势IH2502225106-84-033IF3690637010-104-028股指期货IC5658256950-368-065IM6055060750-200-033上证502499625071-75-030沪深3003684736895-48-013股票指数中证5005658156908-327-057中证10006060060789-190-031TS1011710119-002-002TF1018910191-002-002国债期货T10180101790015001TL989398820110112年期国债22985226243615年期国债252802505023国债现券收益率10年期国债2667026675-00530年期国债2990029835065请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES2光大期货金融期货日报三市场消息1国务院总理李强在浙江调研时强调要从战略全局高度做强做优做大数字经济在加快数字化转型中赋能经济社会发展塑造高质量发展新动能新优势要大力推进数字科技创新突破打好关键核心技术攻坚战聚焦大数据和计算产业新一代人工智能产业等战略前沿培育数字产业集群努力在数字经济新赛道争先领跑加快网络算力应用基础设施建设持续提升平台经济国际竞争力增强数字经济发展基础支撑能力2近日多地公布特殊再融资债券信息披露文件10月6日内蒙古公告称拟发行6632亿元特殊再融资债券10月7日天津市公告称拟发行210亿元特殊再融资债券10月9日辽宁重庆云南广西等地披露特殊再融资债券发行文件特殊再融资债券拟发行金额分别为87042亿元4219亿元533亿元498亿元上述文件募集资金投向说明中提到发行地方政府再融资债券偿还存量债务请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES3光大期货金融期货日报四图表分析41股指期货图1IHIF主力合约走势点图2IMIC主力合约走势点60007500上证50股指期货当月收盘价中证1000股指期货当月收盘价沪深300股指期货当月收盘价右中证500股指期货当月收盘价右7000500065004000600030005500200050002022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10图3IH当月基差走势点图4IF当月基差走势点340015550010基差右上证50基差右沪深30032001050000530000545000028000026004000-05-0524003500-102200-102000-153000-152022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10图5IC当月基差走势点图6IM当月基差走势点7500157500基差右中证10500基差右中证100010700005700005006500006500-056000-05-1060005500-10-155000-155500-202022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-072022-102023-012023-042023-072023-10请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES4光大期货金融期货日报42国债期货图7国债期货主力合约走势元图8国债现券收益率105352年5年10年30年TSTFTTL10331012599297952022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10152022-012022-042022-072022-10图92年期国债期货基差元图105年期国债期货基差元051202120222023202120222023040806030402020100-02-01-04-02-06月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月010203040506070809101112030204050607080910111201图1110年期国债期货基差元图1230年期国债期货基差元2525202120222023221515110505002023-042023-052023-062023-072023-082023-09-05-05月月月月月月月月月月月月-1010203040506070809101112请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES5光大期货金融期货日报图132年期国债期货跨期价差元图145年期国债期货跨期价差元080820182019202020212022202306060404020200-02-02月月月月月月月月月月月月020304050607080910111201-04图1410年期国债期货跨期价差元图1630年期国债期货跨期价差元1212021202220232023108080606040402002-020月月月月月月月月月月月月01月03月05月07月09月11月010203040506070809101112图17跨品种价差元图18资金利率4510403050DR007R007OMO7天2TF-T2TS-TF4TS-T右1035430451030353040102531020303510152530301010302521005151000302012022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10数据来源iFinD光大期货研究所数据来源iFinD光大期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES6光大期货金融期货日报43汇率图19美元对人民币中间价图20欧元对人民币中间价857472877568667646562662022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10图21远期美元兑人民币1M图22远期美元兑人民币3M7674747272776868666664646262662022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10图23远期欧元兑人民币1M图24远期欧元兑人民币3M8585887575776565662022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES7光大期货金融期货日报图25美元指数图26欧元兑美元12012美元指数欧元兑美元11511511011105100105951900958580092022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10图27英镑兑美元图28美元兑日元14160英镑兑美元美元兑日元13515013140125121301151201111010511002022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-10数据来源iFinD光大期货研究所数据来源iFinD光大期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES8光大期货金融期货日报成员介绍朱金涛吉林大学经济学硕士现任光大期货研究所国债分析师期货从业资格号F3060829期货交易咨询资格号Z0015271王东瀛股指分析师哥伦比亚硕士主要跟踪股指期货品种负责宏观基本面量化重点行业板块研究指数财报分析市场资金面跟踪等内容期货从业资格号F03087149期货交易咨询资格号Z0019537免责声明本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性可靠性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考并不构成任何具体产品业务的推介以及相关品种的操作依据和建议投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏与本公司和作者无关请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHTFUTURES9