研究报告全文：期货研究商品2023年09月27日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c2401256552534749254364330724604所豆粕m24014006321128103-624181635977-32115菜粕rm2401314835120686816266651272816801棕榈油p2401732090646003-11373474701-21969豆油y24018052106650446-36610556838-13571菜油oi24018758140542836-53820275064-8462花生pk231198022872665-58395108792-19121豆一a2311508926102881-11320108284-6699豆二b231147785181219-563061617-3057白糖sr2401693021385381-43969542869-18920棉花cf240117430215359578-4476259107619850资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力1618475429012227-00183259675-75860801-0013玉米258272988731226-01774458254-70041022400097豆粕主力145932-3672413200259248427-268993104610112豆粕243606-9318612153-00109802685-1270409739-00038菜粕主力2173676024010943-0244713083140280952900031菜粕2667488658311003-0250122735355681057400088棕榈油主力98615-22906639-0017442400-278805502-00415棕榈油1410732251076120080913937663305682-00174豆油主力714377914083490502818588596950384400756豆油1152527922084780296223590278650438400509菜油主力82052-524508463-0215467708-31190532400122菜油96828-524808587-01844106845-37230671600197花生主力57634-17830111670432665354-259205975-00348花生70941-228221070103214106659-166908447-00249豆一主力55765-1355107498-0230479009-457204949-00081豆一55915-1348607491-0228983370-452904737-00082豆二主力45478358085990162328051-7990768400205豆二45479358085990162430010-7990803600209白糖主力85307-1469908926-02515154758-42012633800368白糖141926-24561102-029284371791004233660016棉花主力143705-140706739-00671136767-41010703700127棉花2412141651905978-02055422789564908095-00256资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c231161292-1096501054939316-4114167豆粕m231162253504916718411898-181-471350菜粕rm23114354717710002042716-458-535667棕榈油p231163019036966720541864533-028400豆油y2401451725-07116722811895-2398531167菜油oi231142887-061933326542254-2540511167花生pk231142281-103933314291102-283-04400豆一a23116173091100090983855-4845833豆二b231162372-068nan21792059-928-282nan白糖sr231142152003100011131112-373137350棉花cf2311431319310001144181513452827167资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2401614632869589-2496331404492-44369乙二醇eg24014139-553035881303442603518319橡胶ru240113800-35222039-112820172183-9631聚乙烯l24018219-11275230-55004425196-8360聚丙烯pp24017716-15321795-29785476779-27980甲醇ma2401247619841593-2118731299773-36888苯乙烯eb23118809119500150-61091268227-16209LPGpg2311545843291678-167992944-10208PVCv24016117-56986647-123388420347987原油sc23117013190147352-878329634-1737BR橡胶br240112775-8572612-10651101412-3119对二甲苯px240589805048233-3286541127-5646烧碱sh24052888-14242500-4920344508-6815资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力449868-13276706807-0006273106-156940823600524PTA581545-11280507621-00076441603-200840980600419乙二醇主力42408245506417-016025000620470534-00437乙二醇42487241506421-0156553368207405373-00406橡胶主力21309-877304468-0067546877-23305694-00174橡胶33114-1749904449-004426864266605184-0016聚乙烯主力26493158108829-01474279028441239300013聚乙烯26495158308828-01475290178461218900016聚丙烯主力21798733608401-0179741382-218112246-00038聚丙烯21856733008402-0175643867-216412061-00047甲醇主力356386-12216708862-00335223788-8976063130011甲醇433572-14724608495-0063360109-782008056-00149苯乙烯主力1463051335007264-032219795933800700800094苯乙烯1463181332807264-032221009513379070760009LPG主力73505-586315334-036832718-59413633-02617LPG73528-587315338-0366534061-58613594-02493PVC主力48515-140340801601558967517105272-00232PVC48563-140490802201567993459105404-00228原油主力49394536411839-0124425530299126470138原油54928612711881-01345304889131339301466BR橡胶主26373-225009906-0173341215164109949-0051力BR橡胶34048-6661103-0146656505136211318-00589PX主力887-266908139-0202524514605789-00181PX892-266608204-01943547315005709-00157烧碱主力1757-11460974203463636970852300337烧碱1757-1146097420346407597081600297资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2311427420749667147519098560932667乙二醇eg2401451904-00773331587174313751766667橡胶ru2401572163-0847501679266625074257167聚乙烯l2401451318-094516713021162713-0417333聚丙烯pp2401451466-07570012171364-27-112833甲醇ma23114312-115950233720547830154833苯乙烯eb231163537-101950276333191171762667LPGpg231164041-033983330092758-586-447333PVCv2401452044-03978331595183118793198333原油sc231164351-007983320341879-766-383450BR橡胶br240157242-2058142541472517430747674PXpx24051192486-01422220000133-0224444烧碱sh24051292783-006222200002241614444资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2401846555410261-147319722248-8778动力煤zc24068014000000螺纹钢rb240136827897787-5534661767758-5142资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力202810-4600410862-0113819782816501776500462铁矿石288496-7212611209-0163565458707924200687动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力86669-4130507135-01154158663-26360862200295螺纹钢157635-4634009886005693270953577100900597资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i231162861-178783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