股指期货流动性情况
　　2023年9月21日，沪深300期货(IF)成交958.45亿元，较上一交易日增加37.25%；持仓金额2885.71亿元，较上一交易日增加5.04%；成交持仓比为0.33。中证500期货(IC)成交668.14亿元，较上一交易日增加40.02%；持仓金额3401.04亿元，较上一交易日增加2.04%；成交持仓比为0.2。上证50(IH)成交425.19亿元，较上一交易日增加22.94%；持仓金额982.91亿元，较上一交易日增加3.27%；成交持仓比为0.43。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月21日，2年期债(TS)成交892.73亿元，较上一交易日增加72.58%；持仓金额1416.47亿元，较上一交易日增加1.45%；成交持仓比为0.63。5年期债(TF)成交584.62亿元，较上一交易日增加6.56%；持仓金额1211.4亿元，较上一交易日增加1.42%；成交持仓比为0.48。10年期债(T)成交776.42亿元，较上一交易日增加7.32%；持仓金额2025.79亿元，较上一交易日增加0.98%；成交持仓比为0.38。
　　

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-22股指期货资金流入国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月21日沪深300期货IF成交95845亿元较上一交易日增加3725持高天越仓金额288571亿元较上一交易日增加504成交持仓比为033中证500期货IC0755-23887993成交66814亿元较上一交易日增加4002持仓金额340104亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加204成交持仓比为02上证50IH成交42519亿元较上一交易日增加2294从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额98291亿元较上一交易日增加327成交持仓比为043国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月21日2年期债TS成交89273亿元较上一交易日增加7258持仓金0755-23887993额141647亿元较上一交易日增加145成交持仓比为0635年期债TF成交58462liyizihtfccom亿元较上一交易日增加656持仓金额12114亿元较上一交易日增加142成从业资格号F03105861交持仓比为04810年期债T成交77642亿元较上一交易日增加732持仓金额李光庭202579亿元较上一交易日增加098成交持仓比为0380755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023922图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023922图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023922表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计87381040511283250594900409440IF前十名合计122456041411732690585900508130IF前二十名合计160239042672152870573300550480IC前五名合计128597045731526420542700240450IC前十名合计180131047571985500524300184190IC前二十名合计227485047782486260522200211410IH前五名合计37074031381359068700442850IH前十名合计55388036098453064000430650IH前二十名合计766510416107591058400309400TS前五名合计419530540135719045996234000TS前十名合计51821049795226805021004470TS前二十名合计594870488962188051110027010TF前五名合计6565205576520870442413565000TF前十名合计821870504480758049561429000TF前二十名合计9866704931101440050690027730T前五名合计9944504936102041050640025960T前十名合计14573605131138308048697428000T前二十名合计17210905103165137048976972000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023922图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023922图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023922图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023922免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom