AI主题指数轮动模型：未来一周上证资源、中证红利等主题或将成为热点
　　AI主题指数轮动模型使用神经网络多频率因子对133个主题指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为17.79%，相对等权基准年化超额收益率为14.71%，今年以来超额收益率为4.98%。截至2023年9月15日，模型未来一周将持有上证资源、中证红利、中证医疗、SHS动漫游戏等指数。AI概念指数轮动模型未来一周将持有银行精选、中药精选、钢铁、中特估、生物科技等指数。
　　AI中证1000增强组合上周超额收益-0.42%，今年以来超额收益9.00%
　　截至2023年9月15日，AI中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益-0.42%，今年以来超额收益为9.00%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为27.78%，年化跟踪误差为7.65%，信息比率为3.63，超额收益最大回撤为6.64%，超额收益Calmar比率为4.18。
　　机构调研选股组合近一月超额收益-1.62%，今年以来超额收益21.17%
　　截至2023年9月15日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为-1.62%，今年以来超额收益为21.17%。模型回测以来年化收益率为27.75%，相对中证500年化超额收益率为22.58%，信息比率为2.14，超额收益最大回撤为14.42%。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益-0.67%，今年以来超额收益4.76%
　　截至2023年9月15日，AI多策略500增强模型上周超额收益为-0.67%，今年以来超额收益为4.76%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.56%，年化跟踪误差为5.86%，信息比率为3.17，超额收益最大回撤为7.66%，超额收益Calmar比率为2.42。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益9.82%，相对中证500超额12.54%
　　截至2023年9月15日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为-0.51%，今年以来绝对收益为9.82%，相对中证500超额收益12.54%。自2009年初回测以来年化收益率42.68%，相对中证500超额年化收益33.97%，组合夏普比率1.50。
　　文本FADT组合今年绝对收益0.47%，相对中证500超额3.20% 
　　截至2023年9月15日，FADT组合上周绝对收益为-0.78%，今年以来绝对收益为0.47%，相对中证500超额收益3.20%。自2009年初回测以来年化收益率38.45%，相对中证500超额年化收益30.13%，组合夏普比率1.32。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。