市场分析
　　周一（9月4日），大盘明显高开后全天震荡攀升，早间涨幅落后的创业板指午后也开启补涨模式，主板两大指数均收涨超1%。盘面上，市场继续交易复苏线逻辑，“眉飞色舞”行情早盘再度上演；午后部分TMT活跃细分开始发力，仍围绕华为概念徐徐展开；尾盘部分芯片股明显异动，龙头中芯国际大幅翘尾收涨6%。全天接近4200股上涨，沪指在顺利收复3150后寻求向上突破压力区间。截至收盘，上证指数涨1.4%报3177.06点，深证成指涨1.41%，创业板指涨0.85%。北证50涨5.92%，成交额创下指数设立以来新高；万得全A、万得双创集体收涨。A股全天成交8883.7亿元，北向加入后环比明显放量近1500亿元，北向资金则大幅扫货近70亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为190万张，沪市300ETF期权成交量为129万张，深市300ETF期权成交量为25万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.77，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.82，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.80，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.68%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.44%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为15.41%，处于近期较高位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.82%，沪市300ETF期权为15.20%，深市300ETF期权为15.37%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报13.09点，处于近期较低位置。
　　

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-09-05股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周一9月4日大盘明显高开后全天震荡攀升早间涨幅落后的创业板指午后也开启高天越补涨模式主板两大指数均收涨超1盘面上市场继续交易复苏线逻辑眉飞色舞0755-23887993行情早盘再度上演午后部分TMT活跃细分开始发力仍围绕华为概念徐徐展开尾gaotianyuehtfccom盘部分芯片股明显异动龙头中芯国际大幅翘尾收涨6全天接近4200股上涨沪指从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156在顺利收复3150后寻求向上突破压力区间截至收盘上证指数涨14报317706点深证成指涨141创业板指涨085北证50涨592成交额创下指数设立以来新高联系人万得全A万得双创集体收涨A股全天成交88837亿元北向加入后环比明显放量近1500亿元北向资金则大幅扫货近70亿元李逸资0755-23887993期权分析liyizihtfccom从业资格号F031058611成交量方面50ETF期权成交量为190万张沪市300ETF期权成交量为129万张深李光庭市300ETF期权成交量为25万张0755-238879932PCR方面50ETF期权报077处于近期较低位置沪市300ETF期权报082处于近liguangtinghtfccom期较低位置深市300ETF期权报080处于近期中等位置从业资格号F031085623标的物历史波动率方面50ETF期权为1568处于近期中等位置沪市300ETF期权投资咨询业务资格为1544处于近期较高位置深市300ETF期权为1541处于近期较高位置证监许可20111289号4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1582沪市300ETF期权为1520深市300ETF期权为15375隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于97价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1309点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨202395行情观点周一9月4日大盘明显高开后全天震荡攀升早间涨幅落后的创业板指午后也开启补涨模式主板两大指数均收涨超1盘面上市场继续交易复苏线逻辑眉飞色舞行情早盘再度上演午后部分TMT活跃细分开始发力仍围绕华为概念徐徐展开尾盘部分芯片股明显异动龙头中芯国际大幅翘尾收涨6全天接近4200股上涨沪指在顺利收复3150后寻求向上突破压力区间截至收盘上证指数涨14报317706点深证成指涨141创业板指涨085北证50涨592成交额创下指数设立以来新高万得全A万得双创集体收涨A股全天成交88837亿元北向加入后环比明显放量近1500亿元北向资金则大幅扫货近70亿元经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值7月扣除飞机非国防2023-09-05220000美国资本耐用品订单环比01终值7月耐用品订单环比2023-09-05220000美国-52终值2023-09-05094500中国8月财新服务业PMI5415352023-09-05094500中国8月财新综合PMI5192023-09-05123000澳大利亚政策利率4141资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨202395重要资讯1香港万得通讯社报道最近欧洲经济数据引发了市场对该地区经济放缓的担忧德国股市和欧元在8月大幅下挫欧盟经济事务专员真蒂洛尼表示欧洲正面临双重危机但该地区正在避免衰退2华夏时报报道多家A股及港股上市房企发布的上半年度业绩报告显示在行业收缩的背景下国内上市房企业绩仍延续低迷状态上半年上市房企业绩表现分化明显整体来看头部房企的规模效益依然突出央企国企及部分优质民企韧性较强中小房企竞争力不足3第一财经报道东方甄选之外真正的角逐是抖音电商直播与淘宝直播两大平台之间的对垒虽然均瞄准货架电商但抖音仍在依托娱乐化的内容发展未来五年能做到什么程度还需要观察请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨202395期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为190万张沪市300ETF期权成交量为129万张深市300ETF期权成交量为25万张PCR方面50ETF期权报077处于近期较低位置沪市300ETF期权报082处于近期较低位置深市300ETF期权报080处于近期中等位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1568处于近期中等位置沪市300ETF期权为1544处于近期较高位置深市300ETF期权为1541处于近期较高位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1582沪市300ETF期权为1520深市300ETF期权为1537请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨202395图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于97价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1309点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨202395免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom