本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、价量、盈利。中证500内，超额收益较好的是市值、价量、分析师。全市场内，超额收益较好的是市值、估值、价量。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.19%；本年超额收益为-0.35%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.04%；本年超额收益为-1.14%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年7月21日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、富国沪深300增强A（100038.OF),本年收益分别为4.83%、4.32%、3.16%、2.6%和2.59%,相对沪深300指数的超额收益分别为6.12%、5.61%、4.45%、3.88%和3.87%。中证500增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、长城中证500指数增强A（006048.OF）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF）、富安达中证500指数增强（007943.OF),本年收益分别为7.46%、7.35%、7.2%、6.01%和5.65%,相对中证500指数的超额收益分别为6.42%、6.31%、6.16%、4.97%和4.61%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-07-17至2023-07-21）超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、20日换手率。中证500内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、20日换手率。全市场内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、20日换手率。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是市值、价量、盈利。中证500内，超额收益较好的是市值、价量、分析师。全市场内，超额收益较好的是市值、估值、价量。
　　指数增强组合表现。截至2023年7月21日，沪深300指数增强组合本周收益-2.17%，沪深300收益-1.98%，超额收益为-0.19%；本年收益-2.05%，沪深300收益-1.7%，超额收益为-0.35%，超额收益最大回撤为-3.43%。中证500指数增强组合本周收益-1.7%，中证500收益-1.74%，超额收益为0.04%；本年收益-1.65%，中证500收益-0.51%，超额收益为-1.14%，超额收益最大回撤为-5.03%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。